作者y800122155 (@__@)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 关於美股选择权认列海外所得
时间Tue Jun 11 23:17:54 2024
想请教如果美股选择权涨价产生未实现损益
直接平仓应该是最明确的就会直接实现了
有没有什麽方法可以调整将到期日在今年的选择权获利调整到往後年度呢?
转仓是否能将未实现获利转移到新的到期日的部位呢?
或是直接行权的话
会怎麽计算获利? 是直接实现了吗?
还是转移到股票部位以履约价为成本等卖出後才算实现呢?
或是有没有其他做法可以运用呢?
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1F：推 daze: 行权时，就要按市价实现获利。 06/12 00:31
2F：→ daze: 转仓其实就是一买一卖，关掉的那方就会实现损益。 06/12 00:32
3F：→ daze: 没有办法把到期日在今年的选择权获利调整到往後年度。但你可 06/12 00:33
4F：→ daze: 以把往後年度到期的损益透过提前平仓调整到今年。运用之妙， 06/12 00:34
5F：→ daze: 存乎一心。 06/12 00:34
6F：→ y800122155: 听起来似乎可以用两个反向的部位做成零delta风险，然 06/12 08:06
7F：→ y800122155: 後提前平仓亏损的部位跟今年度的获利相抵，另一个部位 06/12 08:06
8F：→ y800122155: 待来年再实现，但不确定这样做成本多少@@ 06/12 08:06
9F：推 daze: 零delta部位通常的预期是接近无风险利率。至於像放空BTC期货 06/12 11:57
10F：→ daze: 做多BTC现货ETF，隐含利率超过10%这种事，就比较奇妙一点。 06/12 11:59
11F：→ z256418: 提前平仓亏损部位，获利部位等来年实现….你确定保留下 06/12 19:44
12F：→ z256418: 来的获利部位，不会吃鳖跌倒变归零糕吗QQ 06/12 19:44
13F：→ y800122155: 剩下的部位我还是可以再做成零delta啊 06/12 20:50
14F：推 daze: 话说 Box Spread 是个很有趣的选择权策略 06/14 23:57