作者jong (  N)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 关於IB资产净值问题
时间Sat May 11 15:14:42 2024
请问关於IB TWS，有一问题请教。例如：TWS现在显示 帐户净值100000，未实现损益负的10
000。到了下午变帐户净值99000,未实现损益负的9800。在没有其他币别部位也都没变动下
，我的理解是，如果负的10000如果回本，那帐户净值应该为110000。但如果照下午显示来
来看，若全回本帐户净值变108800。为何会有差额，还是我理解错误，请教大家，谢谢
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 49.216.50.106 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1715411684.A.A34.html
1F：推 daze: 两者的计算基准不同。收盘後或流动性较差的产品就比较容易 05/11 15:23
2F：→ daze: 有一些差距。 05/11 15:23
3F：→ daze: TWS的即时数字纯参考而已。要数字对得上，你可以下载statem 05/11 15:26
4F：→ daze: ent，那里面的数字就会对得上。 05/11 15:27
5F：推 askker: 会不会是盘後股价估值变动啊？ 05/11 15:47
6F：→ jong: 谢谢daze大 05/11 15:47
7F：→ jong: 我也想过盘後变动，但我是台北上午与下午的差异，理论上 05/11 15:49
8F：推 askker: 手续费没算到？ 05/11 15:49
9F：→ jong: 这时候的美股盘後价格没多大变化 05/11 15:50
10F：→ jong: 没有部位买或卖，应该不会有手续费 05/11 15:51
11F：推 daze: 台北是上午与下午，但在美国时间会换日。隐含时间价值的产品 05/11 15:55
12F：→ daze: 可能会受到影响。举例来说，债券距离到期日又近了一天。 05/11 15:57
13F：→ daze: 但IB如何处理其中的细节就不是我能知道的了。 05/11 15:57
14F：→ daze: 收盘後没有即时价格，要如何估计资产价值需要一点创意，偶尔 05/11 16:03
15F：→ daze: 也会出现差很多的情形，但通常开盘後就会正常了。 05/11 16:03
16F：→ jong: 了解，谢谢 05/11 16:39
17F：→ jong: 我原以为IB帐务不正确，呵呵 05/11 16:47
18F：→ recorriendo: 反正IB所有报价也都是它内部估的 也没有跟交易所同 05/11 18:10
19F：→ recorriendo: 步 你一键清仓最後的钱肯定不会一样 05/11 18:10
20F：→ jong: 没跟交易所同步?那这样客户下单价格不就吃亏了 05/11 19:20
21F：→ recorriendo: 成交价是看交易所的啊 所以要挂单的一般都建议先去 05/11 20:07
22F：→ recorriendo: 其他地方确认最即时的报价 05/11 20:07
23F：→ recorriendo: IB好像也有额外付费的即时报价服务 不过没用过 反 05/11 20:08
24F：→ recorriendo: 正其他地方看得到 05/11 20:08
25F：推 daze: "帐户净值需要估计"跟"报价没跟交易所同步"是两回事。流动性 05/11 20:20
26F：→ daze: 比较差的股票，最後成交价可能是昨天的14元，今天的 bid-ask 05/11 20:21
27F：→ daze: 可能是 13/15。那IB要把这股票的净值估计为13还15，或者13.5 05/11 20:23
28F：→ daze: ，就有自行调整的空间。 05/11 20:24
29F：→ daze: 至於没订阅即时报价，那只是你个人看不到报价，跟IB如何估计 05/11 20:26
30F：→ daze: 你的净值是无关的。IB并不会因为你没有订报价，就继续用15分 05/11 20:26
31F：→ daze: 钟前的报价来估计你的净值。毕竟净值决定了IB是否该即时强平 05/11 20:27
32F：→ daze: 你的帐户，估得准不准是攸关IB可能会亏钱的问题。 05/11 20:30
33F：→ recorriendo: IB显示的NAV难道不是报价x股数加总算出来的? 05/13 11:04
34F：推 daze: IB估计NLV时会参考即时报价，但其中有伸缩的空间。 05/13 12:36
35F：→ daze: 如果只有几%差距，大概不用花太多心力研究。如果有几十%差距 05/13 12:37
36F：→ daze: ，建议打客服。 05/13 12:38