作者imyme ()
看板Foreign_Inv
标题[请益] 美国公债殖利率算法
时间Sun Oct 8 12:23:52 2023
大家好
上周四10/5我在IB上买了12/28到期的美国公债。
付出 12846，到期返还13000，无息。
IB上写说殖利率5.5%，我试着计算：
13000/12846=1.012。三个月拿1.2%年化约4.8%。
我再计算天数，上周四到12/28剩85天：
1.2%*365/85=5.15%，离5.5%也有距离，不知道5.5%怎麽算的。
有点困惑，试着google了下没找到详细的算法
不知道版上大大能否帮助解惑，谢谢大家
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 116.14.181.227 (新加坡)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1696739034.A.7D1.html
※ 编辑: imyme (116.14.181.227 新加坡), 10/08/2023 12:25:37
1F：推 fbiciamib123: 券商不用赚钱吗 10/08 12:28
2F：推 daze: 你是不是把5元的最低手续费算进购买成本了? 10/08 12:50
3F：→ daze: 另外，美国公债是T+1 settlement，所以是84天。 10/08 12:52
4F：→ daze: (13000/12841)^(365/84)=1.05493 10/08 12:53
5F：推 slchao: 5元的影响，竟然这麽大 10/08 12:58
6F：推 rahim: 你放到期只能赚100多，5元的影响当然就大 10/08 13:01
7F：→ imyme: 喔喔 感谢daze大大，太专业了！ 10/08 13:02
8F：→ imyme: 原来五元差那麽多，本金太小了。感谢感谢 10/08 13:03
9F：推 badfood: 你打开TWS的交易历史(通常在左上角帐户附近) 里面应该有 10/08 16:43
10F：→ badfood: 收益率(考虑佣金)和传送收益率(不考虑佣金)两个数字 10/08 16:43
11F：→ badfood: 可以尝试算一下 算一次之後就是自己的知识 10/08 16:44
12F：→ badfood: 另外 美国公债似乎有T+2交收的 至少我10/3买的明年4/4 10/08 16:45
13F：→ badfood: 到期的T-bill是10/5 settle. 一开始不知道按照T+1去算 10/08 16:45
14F：→ badfood: 收益率 怎麽算都算不对 10/08 16:46
15F：→ imyme: 真多细节在里面呀，我研究看看TWS，感谢建议！ 10/08 17:37
16F：推 ntnusleep: XD 10/12 00:08