作者Villkiss13 (Villkiss)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 期货隐含利率计算
时间Thu Nov 24 17:46:49 2022
大家好
关於期货的隐含利率有一些疑问想请教
以追踪MSCI World net index的期货 FMWO为例
由於是追踪Net的index
应该可以屏除掉除息的变因
目前看起来三月到期的价格是8396 USD
然後指数现货的价格是8265.72 USD
所以正价差约为 1.5%
目前美金的无风险利率
如果以4个月短期公债的利率4.3%来计算的话
再扣除维持保证金的仓位
是否可以理解成1.5% -0.9*(4.3%/3)= 0.21%呢?
感谢各位
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.137.27.194 (台湾)
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※ 编辑: Villkiss13 (114.137.27.194 台湾), 11/24/2022 17:47:34
1F:→ ffaarr: net是扣掉税不是没有配息。11/24 17:50
net的意思我之前查询到的是扣掉预扣税款然後股息再投入的计算方法
还是我的理解错误呢?
※ 编辑: Villkiss13 (114.137.27.194 台湾), 11/24/2022 17:57:18
2F:→ ffaarr: 是啊,所以还是要考虑配息啊。11/24 18:20
3F:→ ffaarr: 啊,抱歉是我的错,我一时想反了。11/24 18:21
没事 其实我刚刚也有卡住想了一下XD
※ 编辑: Villkiss13 (114.137.27.194 台湾), 11/24/2022 19:02:56