作者tensionship (nothing)
看板Foreign_Inv
标题Re: [技术] 台股+美股的双胞胎战法
时间Sun Jul 17 13:55:12 2022
https://upload.cc/i1/2022/07/17/GxkvUK.png
https://upload.cc/i1/2022/07/17/VwxiZD.png
有人叫我用0050跟0050正二在再平衡就好
我用加权股价报酬指数跟00631L以1：2下去，每一季做再平衡
时间从2019Q3~2022Q2，刚好三年
於2019/06/30
买00631L，38.75，一千万
买加权股价报酬指数，19337.63，五百万
合计1500万
止2022/06/30
卖00631L，98.35，2081万
卖加权股价报酬指数，29955.51，1234万
合计3315万
合计报酬
221%，曝险167%
全部持有00631L报酬
98.35/38.75=
253.81%，曝险200%
全部持有加权股价报酬指数报酬
29955.51/19337.63=
154.91%，曝险100%
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https://i.imgur.com/utgxUhz.jpg
https://i.imgur.com/GXXzRyG.jpg
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.26.85.131 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1658037316.A.B15.html
1F：→ wave1et: 算出来1,2年是赔的，就往前拉3年?07/17 15:09
回测一两年有意义吗？
现在明显就是在下跌段中
至少要一个完整的微笑曲线才有意义
2F：推 yamitis: 重点永远不是这策略多赚，而是亏钱时能否承受住心理压力07/17 15:12
这谁知道啊XD
要稳乾脆全部放定存
3F：推 Radiomir: 为何回测比例不是67%加权报酬指数+33%00631?07/17 15:24
只是曝险167%跟133%的区别而已
4F：→ avigale: 如果完全不再平衡报酬是多少？07/17 19:54
5F：→ Loratidine: 给楼上，应该是220%。这招忙进忙出变221%，赚赚赚07/18 10:51
6F：→ Loratidine: 220.84%07/18 10:51
所以双胞胎战法，找相关系数为1的，根本不适合
※ 编辑: tensionship (60.248.16.91 台湾), 07/18/2022 16:23:02
7F：推 labbs: X买强空弱 比较合乎赢家逻辑 07/18 23:29
8F：→ Loratidine: 你说得很对，相关系数越高，再平衡的效果就越差。 07/19 15:02
9F：→ Loratidine: 照这个逻辑推演，台美股应该也不是适合的标的。 07/19 15:03
10F：→ Loratidine: 你可以用risk parity的概念去做股债再平衡。报酬不够 07/19 15:07
11F：→ Loratidine: 就加杠杆。理论上这样是最有效率的做法 07/19 15:09
12F：→ Radiomir: 这种战法(股股平衡)平衡时间用一季太久了, 甚至我觉得 07/19 15:15
13F：→ Radiomir: 改成"固定趴数平衡"去取代一般"固定时间平衡"会更好哦 07/19 15:15
14F：→ Loratidine: 概念上用固定趴数比较合理，但要设多少又是一门艺术 07/19 15:38
15F：→ Loratidine: 设太低，会增加摩擦成本。设太高，可能三五年都不用再 07/19 15:38
16F：→ Loratidine: 平衡。 07/19 15:39
17F：→ Loratidine: 搞到後来又会overfitting。 07/19 15:40
18F：→ Loratidine: 结论：你开心就好。 07/19 15:40