作者tensionship (nothing)
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标题[技术] 台股+美股的双胞胎战法
时间Thu Jul 7 11:17:34 2022
双胞胎战法是苏松泙书里面提到的
基本上就是把价格趋近的股票配对，交替卖高买低
但是我发现一个问题就是如果这两支股票不是往右上去还是会赔钱
所以我就想说有甚麽办法一定会选到长期往右上的股票
我後来想了想那就是大盘，而且美股跟台股长期连动
最好使出双胞胎战法
我选择的标的是0050正二(00631L)跟富邦NASDAQ正二(00670L)
https://upload.cc/i1/2022/07/07/IsO19M.png
我们可以看到一段时间里面，有时候美股在上，有时候台股在上
当美股在上的时候，卖掉部分美股去买台股，可以买到更多的张数
反之台股在上之时，卖掉部分台股去买美股，可以买到更多的张数
假设00631L跟00670L都是100元好了，先各买100张
00631L：00670L=100:100
过了一个月後00631L变成94.5元，00670L变成105元，差了10%
那我卖10张的00670L可以去买11张的00631L
00631L：00670L=111:90
再过了一个月00631L变成110元，00670L变成100元，差了10%
那我卖10张的00631L可以去买11张的00670L
00631L：00670L=101:101
没有多花钱的情况下，两档都多一张股票出来了
大概是这样的做法
这跟股债配置再平衡很像
只是美股跟台股是正相关而不是负相关
没有避险的效果
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https://i.imgur.com/utgxUhz.jpg
https://i.imgur.com/GXXzRyG.jpg
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.26.44.191 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1657163857.A.FAF.html
※ 编辑: tensionship (114.26.44.191 台湾), 07/07/2022 11:23:08
1F：→ duriel3313: 这什麽鬼战法 不就是哪个便宜买哪个而已= =07/07 11:23
没有喔，
如果你问做趋势的人，
他就跟你说卖便宜买贵的
2F：推 chicchockk: 存股只推荐倍倍储蓄法07/07 11:27
XD
3F：→ tr000064: 我不忍说难听的话07/07 11:40
你说啊，反正我不一定会看XD
4F：→ Radiomir: 你先0050和00631互搞看有没有搞头, 之後再试你的台美.07/07 11:43
没有人找完全正相关的啦
不然你就发现，牛市就是卖00631l换0050
熊市就是卖0050换00631l
5F：推 daze: 这其实就是一种rebalancing策略。但是选择标的之方式有点07/07 11:56
6F：→ daze: questionable。07/07 11:56
7F：→ daze: 如果你说VTI跟VXUS各50%，定期再平衡，就是个很常见的策略了07/07 12:01
8F：推 daze: 台美各50%，定期再平衡，其实也不是不可以。就是个home bias07/07 12:04
9F：→ daze: 比较重的配置。07/07 12:04
10F：→ daze: 但问题是你有没有真正理解这类策略到底在做什麽。07/07 12:06
卖高买低，让持股总张数增加
会比买了都不管的报酬更好
11F：→ daze: 如果这类策略的核心概念符合你的投资需求，在保持核心概念不07/07 12:12
12F：→ daze: 变的前提下，应该有很多策略会优於"把价格趋近的股票配对"07/07 12:13
13F：推 chisheng74: 眼光要精准，卖在起涨点就不划算07/07 13:42
其实还好，又不是All in 跟All out
影响一部分而已
14F：推 wave1et: 买美债还比较好赚07/07 14:09
你确定吗？
股票长期报酬率可以比债券高
15F：推 liangjr: 感谢分享。一般来说pair trading都用在关联性高的个股上07/07 17:03
16F：→ liangjr: ，确实会有两只一起跌的风险。之前我用在ETHBTC上洗出了07/07 17:03
17F：→ liangjr: 一些BTC来。过没多久两只就一起跌了07/07 17:03
没买虚拟币XD
18F：推 reil: 长荣和阳明07/07 17:23
航运有可能永远往右上走吗？
我不知道
19F：推 heavenbeyond: 你开心就好，有时投资不只是为了赚钱！07/07 17:24
啊不然投资是要干嘛@@
20F：推 XDDDpupu5566: 结果一个变55，一个变75…ㄎㄎ 07/07 17:53
无所谓啊
长期还是往右上走
张数变得越多
涨回去不是更有钱
21F：推 jyan97: 如果两者价差没有收敛呢，配对交易不就输给纯买一只了 07/07 20:07
22F：→ jyan97: 虽然大部分时间会收敛，但只要一次价差大量扩大就赔回去 07/07 20:10
23F：→ jyan97: 了07/07 20:10
24F：推 jyan97: 花一堆精神赚微薄价差，还有可能一次赔回去07/07 20:20
那你跟我说
接下来到底是美股还是台股会赢？
我如果知道哪一只稳赢
我就全压那一只了啊
25F：推 gn01881106: 乐见其成，等心得文 07/07 21:54
26F：推 s854273: 曾经想过类似的方式，乐观其成 07/07 22:52
27F：→ SunMoonLake: soxl今年跌80%07/07 22:53
换言之
现在买进上看涨五倍
28F：推 jyan97: 那就50/50买，定期再平衡就是了，为啥要讲的这麽复杂07/07 23:10
29F：→ jyan97: 不如说是50/50配置的固定比例再平衡07/07 23:13
这不是定期平衡
而是双方差到一定比例就要平衡
时间上不一定
反应速度上比定期好
30F：推 windalso: 你假设两个指数会收敛 但结果若是发散不会比较好07/07 23:18
31F：推 jyan97: 你的方法价差如果一直扩大要怎麽办，例如qqq一直大於台股07/08 00:00
32F：→ jyan97: ，最极端的情形会变成全部持有台股而且价差持续扩大07/08 00:00
33F：推 jyan97: 有点像平常在卖保险赚权利金，一次大行情就赔回来 07/08 00:03
只要双方长期往右上方去
永远不会赔啊
顶多只是少赚
卖高股买低股
股票数量可是越来越多
除非某一方的大盘失衡
正常来说轮流高的机会比较高
涨多回档，跟跌多反弹
34F：推 benben994: 这不就类似币圈的双币轮动07/08 01:23
可能是吧，我没碰币
35F：→ avigale: 你是不是在找"等权重指数ETF"？07/08 13:36
36F：推 SweetLee: 「轮流高的机会比较高」这种说法是有根据的吗？还是坊07/08 13:36
37F：→ SweetLee: 间技术派的老师的主观认为统计上如此？ 07/08 13:36
38F：→ SweetLee: 这种方法如果发散 就是等於选报酬率低的市场而已 基本07/08 13:38
39F：→ SweetLee: 上是类似指数投资加上一个卖出选择权的动作07/08 13:38
不是阿
这是双胞胎战法
不是动能交易法
不同方法作法当然不同啊
你拿动能交易的优点打双胞胎战法的缺点
没意义吧
40F：→ Radiomir: 原po应该在找会轮涨的标的, 那就成长股和价值股互搞阿07/08 14:27
41F：→ Radiomir: 只是价差还是没我4楼举的稳定, 0050和00631保证2倍哪~07/08 14:27
42F：→ jyan97: 你想得就是固定比例再平衡....，例如50/50配置有一方变动 07/08 14:43
43F：→ jyan97: 超过5%就重新平衡为50/5007/08 14:43
44F：→ jyan97: 就是一个基本再平衡策略而已 07/08 14:44
45F：→ jyan97: 你可能要先多想几遍= = 07/08 14:47
46F：→ jyan97: google ”threshold rebalancing ”07/08 15:05
47F：推 heavenbeyond: 0050保证倍满！？看来折折不是财富对折啊 XD07/08 15:07
48F：推 SweetLee: 他讲的不是50/50配置 甚至根本不是配置 而是哪个涨上去07/08 15:42
49F：→ SweetLee: 就卖光全买另一个07/08 15:42
50F：推 SweetLee: 永远都只有100/0 或 0/10007/08 15:42
我……哪有
我举例不是只有卖10%吗？
51F：→ jyan97: 其实他到底想讲的是50/50配置还是配对交易我觉得他没有搞07/08 15:57
52F：→ jyan97: 清楚07/08 15:57
53F：→ jyan97: 配对交易理论上有可能会全变台股，可是他自己又一直说要07/08 16:00
54F：→ jyan97: 回到固定比例，他没有搞清楚两个差异在哪 07/08 16:00
我没有说一定要回到固定比例啊
我的例子是指
一个比另一个高10%就卖10%持股去买另一个
55F：推 SweetLee: 原来是变形的配对交易 那你就资产的90% 50/50 剩下10% 07/08 17:30
56F：→ SweetLee: 资产做配对交易就好了？ 07/08 17:30
※ 编辑: tensionship (114.26.44.191 台湾), 07/08/2022 17:39:31
58F：→ jyan97: 你自己说你要平衡啊= =，配对交易是一直买入报酬低的，极 07/08 19:00
59F：→ jyan97: 端情况会变全部都是报酬低的，你要不要再想清楚一点，你 07/08 19:00
60F：→ jyan97: 的前後文很矛盾 07/08 19:00
61F：→ jyan97: 一方多涨10%就卖10%买另一个，这种方法就是再平衡，不是 07/08 19:22
62F：→ jyan97: 配对交易 07/08 19:22
63F：→ jyan97: 所以你到底想讲哪个 07/08 19:22
64F：推 Abbee: 你可以选0050和006208更像双胞胎 07/08 20:54
65F：→ Loratidine: 不就指数化投资的再平衡，你是发现新大陆喔 07/08 21:59
66F：→ Loratidine: 而且你有没有发现，找两个负相关的资产可以赚更多。 07/08 22:00
67F：→ Loratidine: 随便取个招式名字也可以唬得到人，真的有趣。 07/08 22:02
不会喔，股债配置总报酬比不上长期全部持有股票
68F：推 longkiss5566: 倍倍储蓄法 07/08 22:05
※ 编辑: tensionship (114.26.44.191 台湾), 07/08/2022 22:10:38
69F：→ Loratidine: 你这样回我，代表上面其他版友的意见你都看不懂...... 07/08 22:24
70F：→ Loratidine: 去吧，能赚钱的都是好方法。大家不要再挡人财路了 07/08 22:25
71F：→ Loratidine: 我自己推荐VTI+VXUS+再平衡的「万佛朝宗不败战法」 07/08 22:28
72F：→ Loratidine: 或是all in AOA的「六根清净心如明镜战法」 07/08 22:31
73F：推 daze: 觉得股债配置总报酬低，可以加杠杆加到波动跟股票类似... 07/08 23:12
74F：→ jyan97: 就乱改配对交易，弄成跟再平衡一样还以为自己发现火= = 07/09 00:22
75F：推 kinasem: 这我玩过，只想跟你说不要选杠杆的，光期货转仓成本就吃 07/09 05:33
76F：→ kinasem: 光光了 07/09 05:33
77F：→ KCKCLIN: XD战法名称 07/09 09:17
78F：推 Albert0912: 唯一相信本多忠胜法 07/09 09:27
79F：→ Radiomir: 就只是再平衡, 把一般常见的股债平衡改成股股平衡而已 07/09 12:56
80F：→ Radiomir: 0050和00631先搞一搞, 我是认真的, 搞得起来你会变强! 07/09 12:57
81F：→ Radiomir: 之後再去挑战QQQ配TQQQ, 直接大波动+2倍价差玩到爽... 07/09 13:00
82F：推 heavenbeyond: 我很想知道，这波崩盘结束的时候，会不会有大单压宝 07/09 14:32
83F：→ heavenbeyond: TQQQ然後几内後直接退休。 07/09 14:32
84F：推 david31408: 你开心就好呀XD 07/09 14:38
85F：推 howard172: 回测相关系数？动态调整系数？摩擦成本如何去除？...et 07/09 16:06
86F：→ howard172: c，大大这些可能您要想想... 07/09 16:06
87F：→ cmotpetb: 他那个是因为台股以前只能一张一张买 美股直接等价转仓 07/09 16:09
88F：→ cmotpetb: 就好了啊 07/09 16:09
89F：推 wave1et: 之前台指期有人从9000摊到3955然後胜利的,本多终胜 07/09 18:01
90F：→ TEYU21: 哪个大盘跌的比较深买哪个大盘etf结案 07/09 21:45
91F：推 fillmore: 这个投资法不是在基金很常见吗?而且基金现在都免手续费 07/10 13:39
92F：→ sherrysj: 苏松泙的书害人不浅...... 07/16 01:17
93F：推 lichun1228: 苏松泙的书一点用也没有浪费钱 08/19 11:50
94F：→ plaay: 作者回文的回气实在....难怪「你开心就好」 09/03 14:27
95F：→ plaay: 口 09/03 14:27