作者imoder (艾摩德)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 长期并持有MNQ与MES
时间Wed Mar 30 23:38:54 2022
各位前辈好，
一直以来都长期打MNQ与MES微型期货，
某些部位会做价差，某些部位会长期持有，
近期想加入Covered call想法在海期部分，
即在价外做Sell Call动作，想请益有成交量较大的相关选择权商品吗？
有无更优化的作法以及必须要注意的地方呢？
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1F：推 daze: Covered call是卖保险给别人，长期来说或许是有premium，但 03/30 23:43
2F：→ daze: 不太确定散户扣掉交易成本後，premium还够不够。 03/30 23:44
3F：→ daze: 考虑put-call parity，如果你愿意卖价外covered call，应该 03/30 23:45
4F：→ daze: 也愿意等价卖掉期货，再卖价内put。如果觉得心理上不能接受 03/30 23:46
5F：→ daze: 後者，那对於前者可能也可以再好好思考看看到底行不行。 03/30 23:46
6F：→ daze: 以流动性来说，MES/MNQ的FOP大概已经是最好了。SPY考虑到实 03/30 23:48
7F：→ daze: 物交割的可能性，与美式选择权随时可能被assign的特性，我觉 03/30 23:50
8F：→ daze: 得不是很方便。 03/30 23:50
9F：→ daze: 其他选择还有SPX/XSP，但SPX的金额有点太大，XSP流动性相对 03/30 23:52
10F：→ daze: 差了点。我只有在卖box spread时会用SPX。 03/30 23:53
11F：→ daze: 注意MES选择权根据结算日不同，有美式的版本跟欧式的版本。 03/31 00:19
12F：→ daze: ES/MES选择权是实物交割的，而SPX/XSP是现金交割的。但比起 03/31 00:26
13F：→ daze: SPY实物交割要交割股票，MES实物交割是交割期货。 03/31 00:27
14F：推 eesc: 我觉得原po的作法就已经非常好了，已经考虑很周详，d大是补 03/31 09:32
15F：→ eesc: 充其它做法 03/31 09:32