作者kira790522 (kira)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 期权请教
时间Tue Nov 9 21:52:35 2021
小弟对於行权的概念还不是很懂
想要问一下各位
我使用ft,我看了一种策略是裸卖call跟put
如果像我卖了一个call 在200,也卖了一个put在300
今天假设股价落在这200~300区间,请问使用ft的话
我需要准备现金跟正股来行权吗??
还是说这两口会互相抵消??
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1F:推 bunjie: 我猜想是不是最後变成-100*100股的亏损? 11/09 22:04
2F:→ bunjie: 被指派用300元买进股票 然後接着买进的股票被用200卖出 11/09 22:05
3F:→ bunjie: 不过反过来应该也适用? 11/09 22:06
4F:→ bunjie: 被指派用200卖股票 但是因为没股票被券商改成放空部位 11/09 22:07
5F:→ bunjie: 接着也因为put的指派用300元买回股票 11/09 22:07
6F:→ bunjie: 或许有TD模拟仓的话可以试试看是不是这样 11/09 22:08
7F:推 ahoyhoy: 行权是买方的事 你这也不是勒式也不是跨式 11/10 10:20
8F:→ ahoyhoy: 你要先准备两口的保证金 11/10 10:22
9F:推 ahoyhoy: 如果同时被行权 不确定会不会直接多空单100股互抵 11/10 10:32
10F:推 daze: 有人提前行权的话,保证金不足可能会被双巴,不见得只亏一 11/10 12:04
11F:→ daze: 万。 11/10 12:04
12F:推 bunjie: 提前行权应该是其中一边被巴 另一边已经有股票或是放空部 11/10 15:38
13F:→ bunjie: 位了 11/10 15:38
14F:推 daze: 保证金不足被强迫平仓,就可能会不只被巴一次。 11/10 18:45
15F:→ daze: 或者波动率暴冲,也有可能两边都砍在最高点 11/10 18:47
16F:→ patricktu: 直接卖300call跟200put 11/11 01:56