作者s4956 (Spirit)
看板Foreign_Inv
标题[请益] IB的维持保证金
时间Mon Nov 1 22:33:18 2021
因为IB可以随时调整 维持保证金(%)
目前看到保证金被上调的情况有
1.因交易量小被上调至100%(VWRA)
2.2020美国大选风险控管上调至35%
如果之後遇到长期空头
IB是否因风险控管,可能将股票的维持保证金全面上调至100%?
即使是VT/VTI/VXUS这类交易量大的指数型ETF
以下是询问客服得到的回覆
Q:在股票大跌时,维持保证金可能被提高到50-100%吗?
A:盈透证券的风险管理部门会不断实时审查保证金要求
并将根据市场状况调整初始和维持保证金的要求。
就盈透证券客户协议中所述，保证金要求可能被随时更改，恕不另行通知。
根据客服回覆,所有股票的维持保证金被上调至100%是可能发生的
(只要有开杠杆,全部会被强制平仓)
不知这样理解是否有误?
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.64.7.12 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1635777200.A.34C.html
※ 编辑: s4956 (61.64.7.12 台湾), 11/01/2021 22:36:02
1F：推 daze: 理论上有可能，但IB有一半左右的收入来自融资利息。把所有股 11/01 22:54
2F：→ daze: 票有开杠杆的全部平仓，IB的收入就直接减半了。除非不这麽做 11/01 22:55
3F：→ daze: 就很可能会倒，否则不太可能这麽做吧。 11/01 22:56
4F：推 daze: 反过来说，IB的auto-liquidation据说几分钟内就可能会发动， 11/01 22:59
5F：推 tomap41017: 理论上有可能没错喔 11/01 22:59
6F：→ daze: 只要客户的帐户不会在几分钟内跌破0，风险都是客户的不是IB 11/01 23:01
7F：→ daze: 的。IB就算上调维持保证金，也只要保证auto-liquidation完客 11/01 23:02
8F：→ s4956: 上调至100%有可能发生,那IB开杠杆的风险就比原先评估更高 11/01 23:02
9F：→ daze: 户不会欠IB钱还不出，可能没有必要调到100%吧 11/01 23:03
10F：→ daze: IB不怕股市慢慢跌一年，只怕几分钟内暴跌50%导致来不及砍仓 11/01 23:04
11F：→ s4956: 怕遇到的情况是缓慢下跌60%,在1.5倍杠杆下,净值只剩10% 11/01 23:07
12F：→ s4956: 此时被强平就回不去了 11/01 23:07
13F：推 daze: 缓慢下跌60%的话，是不是被强平其实没啥差吧。除非被强平完 11/01 23:12
14F：→ daze: 隔天上涨50%。 11/01 23:12
15F：→ daze: 原始1.5倍杠杆，在下跌60%时会变成6倍杠杆。6倍杠杆下，随便 11/01 23:14
16F：→ daze: 怎麽炸掉，都不必感到惊讶吧? 11/01 23:15
17F：→ s4956: 是的,前面描述有语病,如果是缓慢下跌,中途就因为杠杆倍数 11/01 23:21
18F：→ s4956: 触发平仓或补钱,应该针对补钱的能力,再好好思考杠杆倍率 11/01 23:21
19F：推 patricktu: 不会全部强制平仓 平仓到你跟净资产一样就够了 11/02 02:41
20F：→ patricktu: 强制平仓也可以再补钱买回 所以重点还是risk tolerance 11/02 02:42
21F：→ s4956: 请问维持保证金全面上调，除了2020那次，还有其他资料吗？ 11/02 08:06
22F：→ Intension: 借问新手问题，如果有100万AAPL,100万融资VT.IEF各50 11/02 09:08
23F：→ Intension: 万，当保证金额度调到100%，ib是平仓aapl还是融资的部 11/02 09:08
24F：→ Intension: 位?谢谢 11/02 09:08
25F：推 yay0909: IB只计算一个资产净值，没有分那个部位是融资、那个是现 11/02 09:52
26F：→ yay0909: 金，你可以自己设定平仓顺序，如果维持率不够他会自动帮 11/02 09:52
27F：→ yay0909: 你平到达标为止 11/02 09:52
28F：推 patric1224: 会担心就不要开杠杆啊。我自己是宁可偶尔买正向大盘杠 11/02 14:36
29F：→ patric1224: 杆etf做波段也不敢融资，也是怕被强制平仓。 11/02 14:36
30F：→ duriel3313: 融资要同时吃市场风险跟杠杆变动风险 但IB实在太香 11/02 15:14
31F：→ duriel3313: 我还是选择吃了 11/02 15:14
32F：推 Latte7: 所以没避险的状况我做多开1.2 11/02 20:40
33F：→ Latte7: 最多 11/02 20:40
34F：推 bboman: 用融资来就要承担这些风险，会怕的话就杠杆不要开这麽大 11/03 15:35
35F：→ bboman: 道琼一天跌20%也不是没发生过 11/03 15:38
36F：→ b8301077: 不然就是用期货来升指数杠杆，期货的保证金原则上是固定 11/03 17:12
37F：→ b8301077: 的 11/03 17:12
38F：→ s4956: 低杠杆融资搭配选择权或期货应该是个不错的选择 11/03 17:30
39F：推 daze: 其实期货保证金也是发生过调整的。印象中IB的ES保证金曾经是 11/03 18:56
40F：→ daze: 比照CME的requirement，但某次波动後调到150%，然後目前为止 11/03 18:57
41F：→ daze: 就没有再降回去。 11/03 18:58
42F：→ daze: IB或许是觉得CME迟早随着合约变大调升requirement，就不必降 11/03 19:00
43F：→ daze: 回去了。(就像台指期最近也调升过一次保证金。) 11/03 19:01
44F：→ daze: 不过开到十几倍杠杆的人，什麽风吹草动都有可能会炸掉，即使 11/03 19:04
45F：→ daze: 因为期货保证金调整而炸掉也不足为奇 11/03 19:05