作者James138858 (辛亥格达费)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 关於ETF长期投资与股债配置
时间Sun Oct 10 11:40:45 2021
主要想要投资美股ETF，目前有几个想法
1. 只买ETF，如VOO、QQQ等，因为复委托太贵所以需要去美国券商买。
2. 在台湾期货商下海期，MNQ微型小那斯达克或MES微型小SP，保证金放满，只做一倍杠
杆，定期转仓or保证金放3成，7成放定存领1%，苗头不对马上解定存放保证金
我知道做台指期因为有负价差，加上0050管理费的问题，加上0050股利扣税问题，整体做
台指期会比0050还赚。而美国ETF管理费低、股利也少，也不确定是正价差或逆价差？不
知道会不会做期货能够省成本？因为爬文好像很少人这样做，也找不到过去回测的数据。
3. 作股债配置
第一种是按比例买入在美国券商买入VOO、QQQ和长债ETF
第二种，因为当股市大跌，长债通常会涨，因此一样做多MNQ微型小那斯达克或MES微型小
SP，放三保证金，剩下七成保证金买元大20年美债，可以省30%税金。如过遇到大跌，可
以把美债获利了结，去补期货的保证金。
这种作法类似你买一份VOO，送你0.7份美债，不过这样做的风险是，万一股债齐跌，那可
能会出问题。
还有在利率已经见底的今天，美债还能有过去的涨幅吗？还能做为资产配置吗？
还请各位高手指点一下，谢谢
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1F：→ ffaarr: 正逆价差你打开芝商所网页就能查到了，以往美元利率高的时 10/10 11:45
2F：→ ffaarr: 候，大多是正价差（因为现金部位利率高）现在一般是负价差 10/10 11:46
3F：→ ffaarr: 但是不是划得来就要去仔细计算（包括你转仓的频率交易成本 10/10 11:46
4F：→ ffaarr: 配置三就是用期货开杠杆投资，不是什麽送0.7，先想好最大 10/10 11:49
5F：→ ffaarr: 风险，也许可以去找找1970年代股债双跌数据看最惨会是怎样 10/10 11:49
6F：推 carava: 我怎麽觉得这几次都是股债双跌？ 10/10 13:32
7F：推 iverboy: 台湾期货就有sp500和那100 10/10 13:39
8F：→ iverboy: 我是用约1.5倍杠杆在台湾做sp500期货，长期转仓 10/10 13:41
9F：→ iverboy: 定期定额我是用00646,在台湾卷商买 10/10 13:42
10F：→ iverboy: 期货开到2倍我是觉得有点太多，且多的钱放高利活存或定 10/10 13:43
11F：→ iverboy: 存就好 10/10 13:43
12F：推 daze: 以Lifecycle investing观点，借short-term rate本身就已隐含 10/10 14:11
13F：→ daze: 大量的duration risk。是否还需要添加更多的duration risk ? 10/10 14:12
14F：→ ffaarr: 本世纪三次熊市 美国公债都是上涨的啊。 10/10 14:25
15F：推 carava: 台湾期交所的美股期货，那个成交量，嗯... 10/10 15:59
16F：推 iverboy: 转仓用价差交易，一年只要转4次，成交量没啥差，都有在 10/10 17:08
17F：→ iverboy: 造市 10/10 17:08
18F：推 buddy123: iverboy大，会不会担心台湾造市商乱搞造成强制平仓? 10/10 17:36
19F：→ buddy123: 动态价格稳定措施不知道到底有没有用 XD 10/10 17:38
20F：推 iverboy: 这要考虑，所以只用1.5倍杠杆，钱放多点，一天最多跌20 10/10 17:54
21F：→ iverboy: %，我因为我平常有家庭预备金，亏损时会把钱补进去，玩 10/10 17:54
22F：→ iverboy: 久，杠杆就越变越低 10/10 17:54
23F：→ iverboy: 至於要不要一直维持1.5倍杠杆就看自己了，涨的话杠杆会 10/10 17:56
24F：→ iverboy: 变小 10/10 17:56
25F：推 iverboy: 当然会不会有别的风险我是还没遇到，股期我也这样玩，开 10/10 17:59
26F：→ iverboy: 杠杆崩盘就会增杠杆，这时不是补钱，就是降部位 10/10 17:59
27F：→ iverboy: 对了，我这样玩大概才一年，以前都只买etf,所以也不代表 10/10 18:01
28F：→ iverboy: 我这样做没问题 10/10 18:01
29F：推 skasia886: 如果涨了杠杆低於1.5倍 我把杠杆调回1.5倍（开新仓）是 10/10 18:02
30F：→ skasia886: 不是有复利的效果？ 10/10 18:02
31F：推 iverboy: 建新部位要谨慎，因为涨涨跌跌，但跌的话，我不会让我杠 10/10 18:06
32F：→ iverboy: 杆超过2倍，一但超过我不是补钱，就是减部位，让它维持 10/10 18:06
33F：→ iverboy: 2倍以内，这我是有遇过，等涨再把部位买回 10/10 18:06
34F：推 uniqlo5566: 想请问目前绩效如何呢？ 10/10 19:29
35F：推 iverboy: 我还有搭配sp500和股期上下做，今年到目前为止约43%，算 10/10 19:53
36F：→ iverboy: 非常满意的数字,不过我有在上涨时加口数，所以运气也算 10/10 19:53
37F：→ iverboy: 一部分 10/10 19:53
38F：推 boombastick: 43是大盘的3倍了！厉害 10/10 19:54
39F：→ avigale: 你是不是在找: NTSX? 10/10 20:17