作者lplptttt (James)
看板Foreign_Inv
标题[心得] Portfolio Visualizer回测功能更新
时间Fri Oct 1 20:11:17 2021
Portfolio Visualizer回测功能因应投资人需求有新增:
(1)开杠杆:可设定杠杆比率、杠杆金额、杠杆利率、Margin。
(2)因子:整个投资组合在过去某段期间的因子曝险。
个人觉得这两项功能都很方便,欢迎大家玩玩看,刚刚玩了许久。
--------------------------------------
开杠杆安不安全,比率怎麽设?可从过去风险来评估看看。
之後在看一些杠杆型ETF的回测结果时,你需要更好的风险平价比较基准。
因子投资组合的曝险会不会被相互抵消,一目了然。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.230.88.188 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1633090279.A.3CF.html
1F:→ slchao: 请问有英股ETF的回测网站吗?10/01 20:37
2F:推 yyhsoul: 有澳股的回测网站吗XD10/01 20:48
3F:推 peter1208: 推! 可以研究看看单纯信贷的方式适不适合了10/01 20:57
4F:推 elfswordsman: 推分享10/01 23:12
5F:推 cainwawa: 敬礼!10/02 03:41
6F:推 shepherd: 谢清流君10/02 07:34
7F:推 jason751231: 推10/02 11:15
8F:推 mackdaddy: 推清流君10/02 14:02
9F:推 tgb5566: 推实用资讯10/02 15:25
10F:推 p99665411: 可恶,这里没有地方能按赞订阅XD10/02 15:34
11F:推 Altair: push10/03 10:40
12F:推 j056237: 这清流君?10/04 17:32
13F:→ j056237: 想打开回测系统就要先按赞订阅加分享10/04 17:32
14F:推 pocket: 妈我在这10/04 22:59
15F:推 giannis5566: 有神快拜10/04 23:13
16F:推 alex85830: 借问如果因子投资越来越多人使用,10/04 23:38
17F:→ alex85830: 超额报酬是不是会跟着逐渐降低><10/04 23:38
18F:→ alex85830: 目前只有投资大盘,虽然看了不少清流君讲因子投资,10/04 23:38
19F:→ alex85830: 但还是有点陌生害怕10/04 23:38
20F:→ yu830913: 个人观点,主要看这个因子提供风险溢酬来源是不是投资10/05 00:07
21F:→ yu830913: 人错误定价吧。如果是的话就可能。但像SMB学术上探讨10/05 00:07
22F:→ yu830913: 很明显不是,那就不会。 10/05 00:07
23F:→ yu830913: 而且因子本身提供超额报酬概念很怪吧….因子提供应该10/05 00:11
24F:→ yu830913: 是风险溢酬,严格来说两者概念不一样…?如果解释错误10/05 00:11
25F:→ yu830913: 再请旁人指正10/05 00:11
26F:推 alex85830: 应该是风险溢酬,谢谢指教!!10/05 01:12
27F:推 daze: 虽然通说是风险溢酬,但哪些人不宜持有这些风险而应该把风险10/06 21:19
28F:→ daze: 转嫁给适合持有这些风险的人? 这个问题出乎意料的困难。10/06 21:20
29F:推 daze: 如果说是alpha,优点是每个人都会想要alpha,缺点是不知何时10/06 21:23
30F:→ daze: 就会消失。10/06 21:24
32F:推 b10515043qqq: 这清流君?10/07 10:25
33F:→ lplptttt: 推D大的讲解10/07 12:27
※ 编辑: lplptttt (61.230.63.69 台湾), 10/07/2021 12:31:38
35F:→ j056237: 他还没叫我们按赞,很难讲,可能不是清流 10/10 11:02