作者patrick1258 (1258)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 用期货来取代融资杠杆
时间Sat Aug 29 23:27:33 2020
大家好，对於指数ETF，要采用杠杆的话好像一般都是用融资，但融资的保证金大多在50%
很容易就被强制平仓，即便投资人其实不介意继续抱着。那如果使用期货(ES,NQ)来投资，
因为保证金要求很低，就可以接受较大的波动，同时期货也没有利率(就算有也远小於融资
)，只要适度控制杠杆(比如说只有1.5~2倍)，期货到期的时候马上再签一个新约(等同长期
持有)，是不是目前开杠杆的最好选择?
注:ES是标普的期货，NQ是那斯达克的期货
谢谢大家
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 124.218.133.231 (台湾)
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※ 编辑: patrick1258 (124.218.133.231 台湾), 08/29/2020 23:28:02
1F：推 daze: 愿意开杠杆的话，ES的确是可行的选择，但有几点要注意 08/29 23:31
2F：→ daze: 期货是有隐含利率的，隐含在换仓的点差中。 08/29 23:31
3F：→ patrick1258: 想知道差距大概在多大? 08/29 23:33
4F：→ patrick1258: 如果是以长期持有的角度来看 换仓的次数并不多? 08/29 23:34
6F：→ daze: 保证金的问题是在波动率变大时，CME有权随时调高保证金要求 08/29 23:36
7F：→ abyssa1: 4 08/29 23:37
8F：→ daze: 现在觉得保证金够，波动来时不见得够 08/29 23:37
9F：→ patrick1258: 谢谢各位解答 要如何决定策略会再多考虑 08/29 23:55
10F：→ flypenguin: ES 现在合约价值是 3500*50 = 175000。 08/30 00:12
11F：→ flypenguin: 杠杆两倍大约 90,000 本金做一口。 08/30 00:12
12F：→ flypenguin: 跌 1560 点才会被强制平仓。 08/30 00:15
13F：→ avigale: 参考一下NTSX，这种也是一种杠杆方式。 08/30 00:22
14F：→ love942cg: 长期持有又是做大盘的话怎麽不考虑UPRO之类 08/30 00:48
15F：→ love942cg: 当然本金超过100万美可以忽略杠杆ETF 08/30 00:49
16F：→ love942cg: 除非还有分散其它标的 08/30 00:50
17F：→ love942cg: 我自己是懒得转仓跟盯保证金选择杠杆ETF 08/30 00:52
18F：→ love942cg: 做好再平衡控制损耗基本上会比期货方便 08/30 00:53
19F：→ patrick1258: 我想UPRO内扣的比例应该比期货大 不过也是一个选择 08/30 01:45
20F：推 Delisaac: 保证金放的够的话，期货绝对是最佳选择 08/30 08:14
21F：推 w901741: 推荐用CFD操作，杠杆倍率更大 08/30 10:05
22F：推 lovebridget: 每个吸毒的人都说试试看就好 08/30 14:26
23F：→ lovebridget: 能开20倍又0费用 为什麽只开1.5-2倍? 08/30 14:27
24F：→ lovebridget: 杠杆应该是3/20全开加下去 不是涨上天了才来 08/30 14:29
25F：→ lovebridget: 但即使3/20我也开60%杠杆 2倍以上根本自杀 08/30 14:30
26F：→ lovebridget: *也只开 08/30 14:30
27F：→ lovebridget: 利率已经能低到2%了 大杠杆自我毁灭风险超过那2% 08/30 14:31
28F：→ lovebridget: 3月跌35% 开2倍就-70% 4倍就-140% 08/30 14:33
29F：→ lovebridget: 我自己6/5杠杆全关 只拿100%股 虽然现在还是比6/5 08/30 14:37
30F：→ lovebridget: 高 但这点报酬不值杠杆风险 现在价钱开始那更不值 08/30 14:38
31F：→ love942cg: 用杠杆控制部位跟总资产杠杆是两个概念 08/30 16:30
32F：→ love942cg: 总资产杠杆现在真的没必要开 08/30 16:33
33F：→ love942cg: 资产融资杠杆是真正需要力量的时候才使用 08/30 16:34
34F：→ love942cg: 例如3/20就可以开个20-30%，60%就很强了 08/30 16:36
35F：→ patrick1258: 你不用激动 我只是在了解金融工具 未来毕业工作要怎 08/31 04:08
36F：→ patrick1258: 麽投资才可以更好的决定 08/31 04:08
37F：推 yurian: ib 有11w很多etf可以开到4倍啊 不会2倍就被平 08/31 20:12
38F：推 rong58: 也可以买MES期货呀 入手金额较少 08/31 20:51