作者dscos (多多绿)
看板Foreign_Inv
标题Re: [请益]新手的投资及资产配置问题
时间Tue Aug 1 02:38:23 2017
※ 引述《awss1971 (令狐冲)》之铭言：
: : 目前37岁
: : 希望能有一个可以长期执行的被动投资策略
: : 手边闲置的资金约50W美金左右
: : 每个月可以追加投入的部分约 1.5-2W 美金
真不好意思，原文在编辑时被PTT的APP吃掉
这几天还在做功课
新的盘算是:
初始资金放入 1/2，其余定存
在相对高点(就是现在)先投入每月1W美金
每年依照通膨调高每月金额
若发生股灾，月缴加码2倍，
再放入其余的1/2危机入市金
就是定期定额+定期定值的变通作法
https://goo.gl/puCVh7
依照这篇文章的教学
去跑了一下 backtest
目前最後选定的标的是 7:3 的 VTI + TLT
预定地执行时间是10-20年
每年再平衡一次
(或是每月?目前跑测试发现年的数据更好)
想请问大家是否有更好的组合标的?
尤其是债券部分...
backtest目前感觉都是欢乐irr
还没看到考虑更真实情况的
有的话也麻烦大家分享一下
如果我来做，我会写成考虑交易成本
、税金、定期定值/定额试算
然後纳入更多市场(如伦敦上市etf)
考虑各年龄阶段设定提领计画，
并在开放给网友测算後
，将大家算过的组合做ranking
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 121.35.101.21
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1501526307.A.424.html
※ 编辑: dscos (121.35.101.21), 08/01/2017 02:50:30
1F：→ levirrrrr: 虽然过去数据仅供参考，但真要跑测试的话，波动度也很08/01 04:34
2F：→ levirrrrr: 重要，你永远不会知道哪时候真的要用钱。08/01 04:34
3F：推 awss1971: 对我而言这麽说好了,各种资产配置获利波动来来去去,没人08/01 05:23
4F：→ awss1971: 可以知道将来那种组合最好(最好不一定是获利最多的),但08/01 05:23
5F：→ awss1971: 最终还是要选一种配置,最重要的是进场後能否坚持当初方08/01 05:23
6F：→ awss1971: 案并持有到结束,这才是最难的!08/01 05:23
的确，不过ㄧ但走错路就无法回头了
7F：推 b0690151: 坚持最重要08/01 06:19
8F：推 awss1971: 我有两个帐户:08/01 07:50
9F：→ awss1971: (IB) VWRD:IUAG:IHYU=6:2:208/01 07:50
10F：→ awss1971: (FT) AOR 100%08/01 07:50
谢谢提供参考！
11F：推 fongsi: 我会建议定存部分，如果没有年利率2%，那可以先投入VCSH08/01 08:11
12F：→ fongsi: 做短期的资金暂置。08/01 08:11
好的，目前最高问到汇丰1.78%，要新资金
工商银行提供2.5%，但外汇管制果断放弃
13F：推 fongsi: 另外目前的股债因为资金泛滥所以常常呈现正相关，而FED又08/01 08:17
14F：→ fongsi: 说要缩减产表（减少资金），所以我也建议你先看你目前的08/01 08:17
15F：→ fongsi: 股债的搭配，看是不是能够承担波动性比较大的风险。如果08/01 08:17
16F：→ fongsi: 觉得没办法，那TLT可以换成BND，存续期间约7年，以目前五08/01 08:17
17F：→ fongsi: 年内的现况来看，波动会比较小。08/01 08:17
感谢，现在真的是遇到金融历史上
最难做决定的一段时间...
股票历史新高，泡沫警告频繁出现
债券又缩表准备跌价...
房地产红利、人口红利、股市的狂涨，
躬逢其盛时太年轻没资本
有钱後，买房马上跌，股债风雨欲来
真的有生不逢时的感觉
※ 编辑: dscos (182.239.85.16), 08/01/2017 18:17:57
18F：推 chaver: 快别这麽说 你的资产在同年龄里算高的。 08/01 18:33
谢谢阿，还在努力
19F：推 fongsi: 我倒觉得每个年代有每个年代的课题，像是金融风暴的时候， 08/01 21:05
20F：→ fongsi: 大家也一定觉得生不逢时。 08/01 21:05
21F：→ fongsi: 所以最重要的是，做好风险的管控，并在自己可接受的报酬 08/01 21:06
22F：→ fongsi: 及风险取得平衡後，大胆的投入。 08/01 21:06
23F：→ flypenguin: 每个时期课题都不同啦，就算是相对低点不敢买的也一堆 08/01 21:32
24F：→ reon: 说真的你工作10年是最差的10年~但却是投资最好的10年 08/01 22:30
25F：→ reon: 这10年真的有一直买~都赚翻了~~ 08/01 22:31
26F：推 yeats0114: 只是最好的十年不是基本面，而是国央行宽松资金堆出来 08/01 22:48
27F：→ yeats0114: 的行情，能有信心一直冲的，真的很勇敢哪 08/01 22:48
28F：→ levirrrrr: 世界经济史上每一段都很难作决定，会觉得过去好决定的 08/02 06:10
29F：→ levirrrrr: 都是马後炮。 08/02 06:10
XDDD 也是啦...
30F：推 levirrrrr: 哪段时期有钱是一回事，有钱敢不敢投资又是一回事。多 08/02 06:17
31F：→ levirrrrr: 少人07年就知道要崩了? 多少人08年知道要QE? 多少人从1 08/02 06:17
32F：→ levirrrrr: 3年就开始等崩盘等到现在? 08/02 06:17
不瞒您说...我就是
结果一直空手
忍不住进去时又被咬
※ 编辑: dscos (121.35.101.21), 08/02/2017 12:14:09
33F：推 awss1971: 有钱难买早知道 08/02 12:57
34F：→ abyssa1: 2015有个小崩啊 现在看也是很不错的入场点了 08/02 16:11
35F：推 yeats0114: 2016年还有个大崩啊；讲过去无益呀 08/03 00:26
36F：推 awss1971: 所以事後诸葛...除非能低买高卖,要不只能长期+分散+低 08/03 08:00
37F：→ awss1971: 成本 08/03 08:00