作者windson0118 (游侠儿)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 标普500放空两倍(SDS)的报酬率问题
时间Tue Oct 6 22:41:28 2015
请教板上大大们,
刚刚小弟试着从过去标普500的数据与放空两倍SDS的净值来比较,
发现标普500如果涨5%,SDS几乎都会跌超过10%很多
但如果标普500跌5%,SDS几乎都涨少於10%,顶多涨7-8%,
为何会出现如此不公平的现象?
如果真的要放空标普500,是否锁定一倍SH就好,
之前算过基本上是成反比,顶多误差1-2%而已,
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1F：推 gofigure: 因为追踪误差很大 10/06 22:47
2F：→ gofigure: 所以这种放空型的etf只适合短期操作 10/06 22:48
3F：→ gofigure: 愈久就愈没有追踪效率了 10/06 22:48
4F：推 saysorryap: 我之前做过研究，金融海啸时期持有放空两倍ETF,不赚 10/13 18:49
5F：→ saysorryap: 反赔。重点在於日两倍反向，复利效果後波动越大赔越大 10/13 18:49
6F：→ saysorryap: 。你可以用EXCEl轻松得到这样的结论 10/13 18:49