作者LIHUNGCHIEH (Frankie)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 资产配置求教
时间Wed Jul 8 22:18:48 2015
刚踏入指数投资，所以心理有许多疑虑让我迟迟无法出手
所以想提出自己的配置计画，希望能透过各位旁观者的立场看小弟我是不是考虑的不够周
全
先简单介绍一下自身状况
小弟26岁，刚踏入职场一年
目前没有负债，未来10年内没有想要买房买车
已经有放了一笔钱在定存，足以支撑半年没工作的必要花费
最近刚帮自己买了完整的保险(医疗实支实付、意外险、残废残扶险、癌险)
省吃俭用一个月大概有3万元可以投资
打算投入到TDA的101支免费ETF
因为想积极一点，加上自己目前没负债、有健全的保险
所以股债比设定为 90:10
【股票部分】
VTI 70% 股票的主力
VEA 5%
SCZ 5% 因为VEA主要都是大型股，所以加入SCZ补足小型股的比重
VWO 10%
【债券部分】
TLT 10% 美国长期公债
选TLT是因为他跟 VTI VEA SCZ VWO都有-0.4左右的负相关
跑过回测也发现这种组合可以得到较高的IRR跟较低的标准差
(其他还测过BND BNDX BWX IEI)
以上就是目前打算配置的投资组合
不过这是因为我用回测软体跑过以後得到的结果
这样会不会有点太主观?
因为这样等於我是在用过去数据预测未来
但是我也想不出有别的方法
希望各位能给我一点建议
先谢谢各位了!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 113.28.26.110
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1436365131.A.C84.html
1F：→ killwhite: 执行力才是重点 07/08 23:04
是的，前期的规划都很容易
坚持到底才是最重要的，谢谢killwhite大的提醒
2F：→ vyvian: VEA即将纳入小型股 07/08 23:08
请问哪里可以找到这则消息
3F：推 k6apeibf: 可加测VGLT，美国长期公债，另外VTI比例是否要这麽高? 07/09 00:06
好的，我跑回测看看
4F：推 v8533021: 小型股推vss 07/09 00:41
5F：推 v8533021: 另外建议提高VTI以外其他几只比例, 07/09 00:47
6F：→ v8533021: 否则这麽低的比率很难在资产配置中发挥功用 07/09 00:48
好的，因为跑回测时，VTI比重越大IRR越高
忍不住就...
我会再调整，谢谢
※ 编辑: LIHUNGCHIEH (113.28.26.110), 07/09/2015 11:26:49
7F：→ ray2501: Vanguard扩大国际市场ETF投资范围 07/09 12:27
9F：→ ray2501: VEA, VGK, VPL, VWO 这四支标的将纳入小型股。 07/09 12:28
10F：推 v8533021: 我觉得直接veu+vss可以省下不少麻烦 07/10 00:19
11F：推 v8533021: 回测结果不要过度看重，美国过去好不代表未来还会好，因 07/10 00:29
12F：→ v8533021: 此不要过度偏颇做好资产配置才是 07/10 00:29
经过评估後
因为VEA即将纳入小型股，故把SCZ舍去
然後用VGLT取代TLT，其实跑过回测这两只的表现是差不多的
只是我喜欢Vanguard这家公司会在资金超过一定数目後调降内扣费的机制
谢谢各位给我如此多的帮助!
※ 编辑: LIHUNGCHIEH (113.28.26.110), 07/10/2015 22:51:26
13F：推 riahserf: 跟我几乎一样配置XD 07/19 16:49
请问可以在比例上给我一点意见吗>"<
谢谢!
※ 编辑: LIHUNGCHIEH (113.28.26.110), 07/20/2015 21:23:40