作者rdrd (穿鞋不穿袜)
看板Finance
标题[请益] 利用变异数-共变数法计算投资组合var
时间Mon Mar 20 14:40:24 2017
如题，本鲁风管课程要present两家上市公司投资组合的风险值计算结果与过程。
题目如下：样本为统一与台湾大过去100天的股价，计算出100组股价变动率并计算出变动
率标准差及两只股票变动率的相关系数，今天有一投资组合为买入一百万的统一股票，卖
空一百万台湾大股票，并利用变异数-共变数法计算此投资组合之风险值。在下资质驽钝
，想请问各位在金融界走跳的大大，在计算风险值的过程中，两只股票一买一卖的权重应
该如何设定以利计算出投资组合的var呢？
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1F：推 AboveTheRim: 题目很简单。你搞错方向了。一百万是股票金额，两个 03/20 14:53
2F：→ AboveTheRim: 都一样大，所以是单纯计算两个合起来的var就好了 03/20 14:53
3F：→ AboveTheRim: 你可以转去stock版问 03/20 14:54
4F：推 Beef: 为什麽要设定权重@@? 03/20 15:39
5F：→ shihchinlun: 不用设权重吧，你可以看水管，很多英文教学影片，会 03/20 16:33
6F：→ shihchinlun: 教你一步一步建excel模型，过去惠我良多 03/20 16:33
7F：推 afflic: 要算投资组合的var 03/20 18:30
8F：→ afflic: 不就先算投资组合的平均数跟标准差吗 03/20 18:30
9F：→ ji32k7a8u8: 题目都已经告诉你买卖金额了 03/20 18:43
10F：推 slipper123: 为什麽要设定权重??? 03/20 23:59
11F：→ chorngbin: 先算投资组合每天报酬，跟报酬率标准差，不就算出来了 03/21 17:32