履历丢出去之後等通知的过程真的不太好受.... 有点像告白後再等被发卡的感觉XDD" 求职的过程中在PTT上获益良多，也写信叨扰了许多前辈，十分感激~<_0_> 上周很幸运的得到了几个面试的机会，因此上来做一些经验分享， 希望对将来想应徵Trader的人有帮助。 也想顺便请教一下业内前辈，offer选择的问题~ (文长，只想针对offer给建议的前辈可end观看) 背景介绍:前段大学资工系毕。新鲜人，交易经验三年，近年已程式交易为主。 有独力开发交易策略的能力。目前已有自行开发出的多策略模组。 -------------------------------------------------------- A期货自营: 一开始进去面试官还在忙，柜台姐姐让我先做简单的性向测验: 拿一张纸叫我画四格，中间随意画一个小token。然後四格分别写姓名绰号、专长、怪僻 and 自己的地雷。 面试官进来之後让我做简单的自我介绍(2分钟内)，然後大概就顺着自介的内容以及纸上 所写的专长聊下去。我主要都在谈交易及投机方面的经验和历程，还被面试官提醒说可以 多谈谈自己的人格特质、兴趣、大学生活...之类的XD 。过程很轻松，闲聊的成分居多。 面试官有提到说进去之後会要写C++跟C#，问了一些程式and修课方面的问题。 我也老实的承认，我的coding能力没有很强，而且大学时主要是写c为主，要写新的语言 的话得花点时间翻翻文件and熟悉一下。 (有带成绩单去，名次蛮难看的，7x/120。不过重点科目 计程、OOP、演算法...等还不错) 面试官谈完之後换副理进来聊，主要就是问一些问题。例如: "为什麽想加入自营部?"、"将来如果赚够多是不是就会离开公司自己做?"、 "万一你进来之後，很不幸的所有的策略都失效了，你该怎麽办?" "除了既有的策略外，对别种(ex:高频)交易模式有没有什麽想法?" "面试了几间? 如果都有录取会怎麽选择? 选择的主要参考因素是?".......等 然後就问我有没有什麽问题要问他。我问说平常除了交易之外有没有什麽routine work? 主管表示: 嗯，没有~ 我们平常都很free~XD 然後又问了一下风控大概是多少? (其实是想问可以让我做多大的部位XD) 主管: 不同交易方式标准不一样，进来之後带你的组长会帮你评估。 由於是第一个面试，傻傻的连底薪都没问，就这样结束了面试...^^" 主管说第三周以前会通知是否录取。 -------------------------------------------------------- B证券自营: 面试官看起来很亲切，一开始也是让我做简单自我介绍。然後就开始闲聊了XD 最近的盘很黏很难做啊、当冲程式今年好惨啊、哪间自营部今年赚多少赔多少..blabla 然後主管又看了一下我的报表，问了不少交易的想法、观念，还有策略逻辑... 这部分算是表现的重点吧，就很认真的回答。还意外的发现原来我有一只当冲策略跟主 管的主力程式是类似的逻辑~XD 最後还有出几个小问题给我，例如:如何把某个型态程式化? 有没有办法做外部资料处理? 聊的过程中感觉这个主管懂很多，跟着他应该可以学到不少东西。他也说如果进去的话， 没有意外的话会是他带我，他不会让我很悠闲，会派很多作业给我；除了交易员之外也 有点研究员的成分。 然後就开始谈Offer内容，底薪部分主管要我先自己开个数字。 我说我也搞不太清楚行情...不晓得40k算合理吗? 他说有难度，证券业起薪普遍有点偏低，他一开始进去是硕士都没有40k..... 详细数字是他的老板才有权利决定，我的学校不错，也许可以跟老板谈谈看，不过他 要我有心理准备，40k不太有机会，公司里大学毕通常是给30~35k...(*13) 他跟我说不要太在意底薪，这间公司算是规模不小的券商，好处是部位给得很大方， 绩效分成虽然也不高(小於10%)，但做得不错的trader一年绩效分红也有1~200万， Top Trader还有分到8位数的，到时候根本不会care底薪这种小钱..... 我问说那像我是新人的话，大概可以做多大的部位? 主管: 一开始也只能让你小口数试单啦...大概当冲4~50口，留仓10~20口吧... (大台) 我: =口= !! (OS:原来这样算小口数....<_0_>) 主管说他觉得我很不错，不过最後录取的决定权在他老板手上。但通常是如果他ok他老板 就ok~ 下礼拜他老板会再跟我约第二次面试，详细的Offer数字也是到时候谈。 个人是还蛮想去这间的。不过主管有提到说，跟着他的话，程式上线之前都要先给他看过 (详细看code) 这部分我是还蛮有疑虑的....毕竟江湖一点诀，而这是我现阶段要靠它吃饭的家伙XD" 可能要再跟主管沟通看看~ -------------------------------------------------------- C证券自营: 算是间小券商。之前电话里有谈过一两次，主管感觉很缺人XD 讲了一些公司and业内的现况，"今年很难做啊...公司刚走了一个连赔8个月的trader； 你刚面试完的B公司最近也刚砍人，所以才会有缺要补~" 主管说我的策略数量太少(4只)，整个模组还不太完整。进去的话可能是先当研究员， 再多开发几只策略，把模组弄完整一点。这段时间可能就只能给我很小的额度来试单， 等3~6个月如果证明我能赚钱，才会把额度(部位)放大。 他补充说，其实公司给他的额度很多，目前也都用不完。如果我在市场上表现不错，之後 要做大部位的话他可以给的很大方。 然後就开始谈offer，部位的话就像上面说的，看表现调整； 分成的部分，有点复杂，简单算起来是前几年都会比B公司低。 然後如果赔到风控值，隔年要扣5~10%薪水。(没被裁的话) 今年赔钱的话，明年要补完亏损後才开始算绩效 底薪的部分，就又到了杀价时间XD" 主管:隔壁最近刚收了一个，交大数学辅资工系+政大财金所 的也才给36k，你才大学毕... 我: .............. 讲了半天，最後也没有给确定的数字...主管说我如果确定要去的话再请人资核薪，大概会 在35~38k之间 (*14) 主管要我好好考虑，他说交易室很少在用新人的，有机会就应该试试看。真的绩效好的 话做满一~两年再跳出去待遇就会好很多。 而且底薪低有底薪低的好处...因为领的钱少，就算绩效不好上面也比较能容忍...^^" 然後他的交易室很自由，平常其实也不需要做什麽事 主管要我下周五以前给他答覆。 -------------------------------------------------------- D期货自营: 这个面试机会蛮特别的。 我因缘际会之下很早以前就有这位主管的MSN，但一直没有多聊，并不算熟；这次想说 既然上去面试了，就厚着脸皮问一下他愿不愿意看看我的履历跟报表。XD MSN上大概就聊了一会，主管问了一下我的程式能力到哪边，也提到进去的话必须要写C# (得赶紧来啃砖头了XD) 然後聊了些高频交易、价差交易的想法。 实际面试的时间其实蛮短的，不免俗的还是要聊一下今年台指当冲很难做~ 被问到之前面试了哪几间，听完後主管爆挂说C证券有个交易员去年帮公司赚了600万但 没分到什麽钱，最近跳槽来他这边...XD 主管问了一些对交易的想法，包括之前MSN上谈到的高频交易的细节、然後问我主要想要 的交易模式、对交易国外商品的意愿....等等 刚好都是我有点研究且有兴趣的东西，所以算是相谈甚欢XD Offer部分，由於是最後一个面试，主管有问了一下其它家怎麽给。 我大约告知之後，主管很阿撒力的说: "要口数没问题、要风控也没问题、底薪我还可以给你高一点(估计约40k) " 分成的话，%数听起来也很漂亮，比B券商给的2倍再多一点! 这位主管也说他的交易室很自由，Trader只要能赚钱，平常晃来晃去他都不太管的XD 不过他有说，由於我是自己来找他面试，不是公司预定的编制，因此要给他一点时间 桥个位子出来，大概要等到11月初左右。 算是有给口头offer。 -------------------------------------------------------- Offer选择请益: B证自 C证自 D期自 月薪 约30~35k (*13) 35~38k (*14) 约40k (忘了问..orz) 部位 中(有发展性) 小(有发展性) 中(未知) 分成%数 x % 约(x-2) % 约 2* x% 工作内容 事情比较多。但也相对的 自由。 自由。而且主管提到的高频交 比较有学习成长的机会 绩效压力较低 易and开发多商品策略我都很有 兴趣 犹豫点 主管要求看code... 分成的deal看起 证自 vs. 期自 的差距。 来不太优 目前只有口头offer,且得等到 11月初，不晓得会不会有变数 (?) 小弟一开始傻傻的搞不清楚状况，以为做期货交易的话当然应该是要选期自营比较好... 感觉比较，嗯..."专门"(?) 但後来多方打听後才了解到，似乎一般来说证自营的规模都比期自营大很多，相对的给交 易员的空间也比较大。(?) 学长:"在证自你输100万没啥感觉；在期自赔100万你就准备被钉在墙上..." 所以虽然期自营的底薪普遍较高，分成%数也都较证自营多(15~20% vs 5~8%) 学长还是建议我，如果考量到发展性跟稳定性的话，选证自营会比较好。 不过D期货面试我的主管就是交易室的头头(副总)，他亲口说"要部位没问题、要风控也没 问题" 如果是真的，那感觉在他这边发展性也不错...而且deal(分成%数)好很多.... 有点难以抉择...^^" 有一部分是不了解期自跟证自的差距是否真的那麽大? 这点想听听看前辈们的看法~ <_0_> 目前小弟暂定的首选大概是B证券，不过这礼拜得跟主管谈谈code私密性的问题.... 我觉得上线前要报告策略大致的逻辑、特性、停损多少、什麽盘势会赚、什麽盘势会赔， 这是合理的。我even也可以接受说把code的架构printscreen下来，然後我把重点逻辑的 部分遮住，让主管确认一下说我的策略并不是过度最佳化or作弊语法弄出来的垃圾 但要把code完整的让别人看，我觉得是比较难接受^^" 希望各位前辈可以多给小弟一些意见~ 感恩~ --

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