作者Caesar121 (?)
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标题Re: [心得] 数量化投资月讯
时间Wed Jun 16 09:23:50 2010
我们是一群喜爱数量化投资的中山财管所学生,由教授带领我们创立了数量化投资月
讯部落格。而月讯文章的内容主要是在介绍数量化投资在国内外的应用和趋势,并观察台
湾和中国在数量化投资相关领域的发展,兼及法规、制度之探讨,试图以简洁的文字,达
成抛砖引玉、集结同好的效果。
每月十号固定出刊,欢迎对於量化投资有兴趣的人来部落格讨论分享。
这是部落格的网页
http://quantfinance.pixnet.net/blog
六月份当期目录&各篇文章连结:
本期六月号月讯目录
1. 完备基金 (Completeness Funds)於台湾市场的应用---王绍宇
http://quantfinance.pixnet.net/blog/post/8239182
2. 风格分析探讨及应用---林宛儒
http://quantfinance.pixnet.net/blog/post/8240954
3. 公务人员退抚基金委外经营以及资产配置探讨---林宗汉
http://quantfinance.pixnet.net/blog/post/8323578
以下是本期各篇内容截录
1. 完备基金 (Completeness Funds)於台湾市场的应用---王绍宇
在现代的投资管理理 论当中,投资人随着观念的改变,开始注重投资绩效报酬以外
部分,尤其是风险的控管。对於投资人来说,不论是持有钜额资金的机构投资者、大型基
金,或是一般 小额投资的散户而言,为自己整体的投资组合订立一个长期报酬、风险水
准以及资产部位配置的目标是必要的。以此目标做为建构投资组合的基础,透过各种投资
技 术、工具来达成此目标,是现代投资管理理论最核心的原则。
2. 风格分析探讨及应用---林宛儒
基金投资风格分析,指不同风格的基金在市场中表现特性不同,透过风格分析可以剖
析投资者风险偏好不同的特徵。对一般投资者而言,帮助他们选择适合的基金,节省选到
不适合基金的成本,更能及时把握合适的基金种类。对机构投资者来说,可以帮助判断基
金的风格,并且评估基金经理人的表现。
3. 公务人员退抚基金委外经营以及资产配置探讨---林宗汉
台湾出生率逐年下降,已逐渐迈入老年化社会,所以和人民福祉息息相关的各类退休
基金都显得越来越重要。目前台湾有三大退休基金,第一个是公务人员退休抚恤基金(以
下简称退抚基金),第二个是劳退基金,第三个是劳保基金。而本篇主题着重在退抚基金
之探讨。
退抚基金的资金运用管理和国家的财政支出息息相关,而退抚基金资金的投资运用近
年来在委外经营项目的比重逐年增加,若其投资绩效不佳,自必影响到退抚基金整体绩效
并造成国家财政的负担。
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