作者mimic88 (给他多一点时间)
看板Finance
标题[请益] 货银-利率评价理论
时间Fri Nov 7 19:45:01 2008
若本国利率3%,美国利率6%,目前即期汇率30,根据抛补利率平价理论,
三个月期的远期汇率为何? (A)
(A)28.212 (B) 29.775 (C)30.132 (D) 31.543
我知道汇率较高的国家,远期汇率会相对贬值,所以答案不是A就是B
老师有教过一个公式:
F-S/S=本国i-外国i
但是因为本国利率比较小,所以右边会变成负的,加上它又是问三个月期的远期汇率,
我不知道要怎样代入,请会的人指教一下 ,谢谢~ ><
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◆ From: 123.195.145.96
※ 编辑: mimic88 来自: 123.195.145.96 (11/07 19:45)
1F：推 HermitKevin:关键I要用 t=90/360 11/07 20:00
2F：推 aishederu:把你的公式右边乘1楼的就可以算出答案了...XD 11/07 20:02
3F：推 circa:答案好像是B 如果照楼上两位给的建议 11/07 21:22
4F：→ circa:我查过正确解答了 是2 11/07 21:24
5F：→ mimic88:对 是B^^ 谢谢 11/07 22:33