作者myrailgun (超电磁炮)
看板Economics
标题[请益] 关於马可夫VAR或其他非线性VAR
时间Sat Oct 24 18:24:37 2020
各位好，目前在论文的水深火热中，题目主要是用SVAR来做关於财政政策的
一些问题，因为目前跑出来的结果有点奇怪，因此在想会不会是有regime
effect 的问题，然而指导教授认为基本上做线性的即可，多做非线性其实
在结果上不会有太多的贡献。但自己还是想说试试看用非线性SVAR，因为上网查
发现到其实有些文献在用非线性模型後结果就比较符合现实状况。
但问题在於Stata没有提供相关的封包，网上搜寻过去也没有太多学者有用stata
做出类似的模型。目前看到的只有Rats 和matlab比较多，但我们学校没有买Rats,
而matlab我只会一点简单的dynare= =，故不知道有没有大大知道这方面的建模
(MS-VAR, Threshold VAR 等皆可)，或是曾经论文有写过相关的题目可以让小弟
询问XD，我可以付教学的钟点费。
感谢各位!
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 5.151.132.68 (英国)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Economics/M.1603535079.A.049.html
1F：推 BernieWisman: 要小心model mining啊 该有结果 线型就该看到了 10/24 22:20
→ BernieWisman: 就连线性SVAR都很多ad hoc的假设可能被战
喔喔感谢感谢~因为我当初是想说财政政策的刺激产出效果通常在衰退期比较显着
而在normal period比较不显着甚至是负的 ，因此有个想法是会不会因为我只做线性
所以正向效果被抵销(毕竟正常期比衰退期要来的多)，导致我跑出来财政政策对相关
指标呈现负向影响 10/24 22:21
※ 编辑: myrailgun (5.151.132.67 英国), 10/26/2020 05:59:57
2F：推 bearching: 可以找看看local projection IRF的东西来看看，这算是 10/28 15:44
3F：→ bearching: 改良版的IRF，Jorda的网站有提供STATA的code 10/28 15:44