作者Fehan (Fehan)
看板Economics
标题[请益] Panel Data如何解决内生性问题？(IV or ?
时间Sun May 7 11:37:58 2017
如题
在遇到潜在内生性问题时，第一个直觉就是找工具变数(Instrumental Variable)进行估计
假使模型为 Y=B_0+B_1X+u，潜在IV令为W
目前使用stata打 corr Y X W (这方法有待商榷)
观察彼此的 correlation，挑选那些Corr(Y,W)小的及Corr(X,W)大的来试图当工具变数
但目前用自己想的变数或上述方式皆未找到适合的工具变数。
我目前的X由於一些因素，其每年的数值皆一样(仅有i没有t)
故使用Correlated Random Effects来做估计
想请教各位，在Panel Data的资料型式有其他方法解决内生性问题吗？
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1F：推 redsa12: 你的做法有蛮多错误的地方。第一 corr(y,w)=corr(xb+u,w) 05/07 12:19
2F：→ redsa12: =b*corr(x,w)+corr(u,w)，如果b是正的话就一定会比 05/07 12:19
3F：→ redsa12: corr(x,w)大。IV要符合的是corr(u,w)=0, corr(x,w)=/=0。 05/07 12:19
4F：→ redsa12: 跟corr(y,w)的大小没有关系。 05/07 12:20
5F：→ redsa12: 第二，从corr来看IV适不适合是不对的做法，因为IV要符合 05/07 12:20
6F：→ redsa12: 的是先验上/逻辑上的外生性，而非样本中的外生性。 05/07 12:21
7F：→ redsa12: 最後 正确的作法是用Hausman test。在Stata中非常简单， 05/07 12:21
8F：→ redsa12: 只要ivreg 2sls y (x=w)之後再接一行endog就可以了。这个 05/07 12:21
9F：→ redsa12: test的逻辑是b(ols)和b(IV)在统计上有没有显着不同，如果 05/07 12:22
10F：→ redsa12: 有的话就代表ols的前提E[X'u]=0不成立，所以需要使用IV 05/07 12:22
11F：→ redsa12: 而IV的挑选只能从逻辑上去判断适不适合。 05/07 12:23
12F：→ redsa12: 更正:b是正的(X) b比1大(O) 05/07 12:24
谢谢你的宝贵时间！我会根据您讲的来test & 练习找先验上/逻辑上的IV。
13F：推 djching: 你应该先讨论的内生性可能的来源 再来看panel data 能提 05/07 14:28
14F：→ djching: 供什麽帮助 05/07 14:29
好的！之後也许会再把我的问题讲得更具体。
※ 编辑: Fehan (1.162.43.9), 05/07/2017 20:32:51