※ 引述《redsa12 (哈吉米)》之铭言： : 各位前辈好 : 小弟计画以後要念PhD : 但是研究所是念finance 学的东西很micro : 希望可以用接下来一年的时间一边申请一边作一些准备 : 计量和micro应该都还可以 : 因为学finance 所以对asset pricing也算熟 : continuous time的数学还有consumption-base CAPM都有学过 : (听说macro也会用到?) : 不知道能不能推荐小弟适合自修的教材 网路资源或是教科书都可以 : 希望能对DSGE model还有用Bellman equation作dynamic programming有深入浅出的介绍 : 小弟以前只有学过大学部的macro 只会IS-LM移来移去那一套 感觉落差有点大 其实如果要推总体理论的经典参考书, 而且内容又有涵盖到 DSGE模型和 Bellman equation 的内容, 我个人首推 Ljungqvist & Sargent 的 Recursive Macroeconomic Theory 第二版已(佛心)免费分享 http://www.econ.yale.edu/smith/econ510a/sargent3.pdf 这本的第三章第四章, 有详细讲解 Bellman equation 的数值操作方式, 而在後续的内容中也有介绍这套方法在总体经济理论的相关应用。 如果单纯只看Ch3,Ch4 大概可以略窥方法的一二。 至於Bellman equation 的理论基础, 在美国一般Econ PHD program 绝大部分都使用 Stokey & Lucas 的 Recursive Methods in Economic Dynamics : http://4fun.tw/B2xF　(Amazon) 不过他的缺点是需要的数学基础相当深, 大概要有实分析,机率论与随机过程, 以及泛函分析的基础, 读起来才会比较有感觉。 (毕竟求解Bellman equation 解的最终目的, 就是学习如何在动态的架构下计算出每一个agent 的 policy function, 在没有如果没有一定的理论背景支持解的存在性等相关性质, 使用数值结果来计算本模型的可信度将大幅降低) 以我个人经验, 我当初是在修毛庆生老师的总体理论, 搭配上述这两本一起念的。 另外, DSGE 模型其实可以说是RBC模型的推广, 尽管运算的方式不离电脑计算, 但在参数的估计与选择上 却比原先RBC的方法复杂许多 : DSGE 的参数绝大部分估计是用实证结果去估的, 也因此在建构模型的程序上,需要使用不少计量模型。 以我个人浅见: 目前比较经典的DSGE 的教科书是这一本 http://4fun.tw/tnNQ 有兴趣的读者可以透过 Google 书籍的服务略窥内容一二。 顺便附上作者网址 http://www.pitt.edu/~dejong/text.htm 作者有附上他的Gauss code 和从 NIPA (National Income and Product Account) 节录下来的相关总体数据。 读者应该可以从他提供的资料和程式码中 得出书中的相关结果，从做中学习。 (敝人只有完成一部分,所以推荐的保守一点) 当然, 类似这类书籍的介绍还有很多, 但是内容大同小异, 以我个人的经验还是以这几本书为主。在此跟大家分享一下, 也请原谅我的野人献曝。 -- Nescio --

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