作者XJTRX (^^)
看板Economics
标题[请益] Pseudo out-of-sample forecast
时间Tue Apr 30 10:30:09 2013
各位大大好，
小的在做Econometrics作业的时候遇到了一点问题...
数据资料是从1955Q1-2009Q4的GDP
要我们先从1955Q1-1989Q4用AR(1)回归
再用得到的结果预估out-of-sample的1990Q1
然後再利用1955Q1-1989Q4加上刚刚预估的1990Q1来AR(1)回归
....一直重复直到把所有的期数都预估完 再来看MEAN SQUARE ERROR
(这是我对pseudo out-of-sample的了解...希望没错)
但是不管用EXCEL或是STATA(我目前只会这两种...) 都不知道如何算
请问有大大能够解惑一下的吗@@
附上我的未完成do file:
generate time=q(1955q1)+_n-1
format time %tq
tsset time
gen Y=ln(realgdp)
gen dY=D.Y
regress dY L.dY if time<tq(1990q1)
predict dyhat if time=tq(1990q1)
gen residual=dY-dyhat
sum residual
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 155.41.84.251
1F：→ kldodo:求问~~ 04/30 10:55
2F：推 washburn:在 STATA 开 do file 写个 for loop。 04/30 10:58
可以请wash大多讲一点吗~ 小弟功力不足QQ
※ 编辑: XJTRX 来自: 155.41.84.251 (04/30 11:12)