作者chris1 (小刀)
看板Economics
标题[请益] 共整合与因果关系检定
时间Wed Apr 24 23:41:02 2013
请问一下
目前有三个数列要做因果关系检定 分别是 a b c
但都不是定态 a b是 I(1) c是I(2)
所以想说先做共整合，但ab和c是不具共整合关系罗？因为阶次不同？
而a、b虽然阶次相同，但做共整合後，残差具单根，彼此也不具共整合吧？
那麽，针对a、b、c这三个数列，我还能做因果关系检定吗？
是直接差分到定态为止，再去做检定就可以了吗？
如果可以，但c要差分二次才定态，就算与ab有因果关系，该怎麽解释才好呢？
请教了，谢谢
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