作者liton (欧吉桑留学生)
看板Economics
标题Re: [请益] 读经研所之後的出路
时间Thu Jun 16 16:46:18 2011
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
: ◆ From: 118.167.189.118
: 推 traintrain:请问经研所出来比较适合走哪条风管的路? 06/16 01:48
你问的很难回答
研究所修行在个人,选课论文钻研方向都差很多
你可以问问看楼下他念了什麽会哪些程式
: 推 cutebodlol:我念经研所，现在跟老师做信用风险相关题目@@ 06/16 06:43
: 推 Kydland:加强计量功夫 锺经樊是经博 可还不是做一堆信用风险 06/16 12:50
: → Kydland:计量大概是财金和经济重叠性最高的地方了 06/16 12:51
: → Kydland:不过计量本来就是一种工具 只是用在哪里的问题而已 06/16 12:52
老实说,研究室里面做的和实际上的风险管理差异相当大
我要再强调一次,风险管理实务注重的是沟通能力(真的要难的你也不会做)
举个最近的例子好了
最近比较大的消息是美国信评被调负向
1.如果你是做风管的,美国信评由AAA降到AA+会有什麽影响?你要采取哪些行动?
2.如果你是搞模型做计量的,你有办法算出美国被调降评等机率吗?
3.金管会在美国评等被调负向的时候,向各金融机构询问涉及美国部位
一些交易员觉得金管会的这项调查有点ㄅㄔ(原谅我用注音文来描述事实)
如果你是金管会负责这项业务的官员,你如何说明这项调查的必要性?
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作风管的不是在玩模型而以..小心被模型玩死..
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◆ From: 210.71.218.254
※ 编辑: liton 来自: 210.71.218.254 (06/16 17:21)
1F：推 KRZYSZ:1个人说赞~可否请问经济出身的要自修风险，有哪些书可以自 06/16 20:11
2F：→ KRZYSZ:己念呢?可否请您开列原文书单让我们知道呢?一直觉得风管很 06/16 20:13
3F：→ KRZYSZ:少人能进去...缺不多且里面环境很孤独的感觉... 06/16 20:16
4F：推 letibe:顺便问一下，现在业界多用哪种计量软体？ SAS、Matlab? 06/16 20:18
5F：推 KRZYSZ:我之前在CFA版听大夥说是EXCEL...就请L大回答个人经验。 06/16 20:21
6F：→ KRZYSZ:我忘了道谢，谢谢！ 06/16 20:39
7F：推 kokolotl:SAS很多公司都有出钱让人去上课 06/16 21:09
8F：→ purdindog:风管部门不会很难进去呀，财经研究所、有数里逻辑 06/16 22:17
9F：→ purdindog:跟coding能力(不一定必备)在国内就OK了；Excel就够用了 06/16 22:18
10F：→ purdindog:顶多用VBA写一些东西；Matlab都用得很少说... 06/16 22:19
11F：→ liton:楼上你完全没弄清市场风险和信用风险的差别 06/16 22:46
12F：→ liton:我总共有20个每个500万笔资料的sheets(dataset),你要跑多久? 06/16 22:47
13F：推 letibe:我们系上的老师有受邀去业界开班教SAS，他没说是哪类公司 06/16 22:59
14F：→ letibe:我不清楚信用风险模型需不需要计量，不过就上课学到的code 06/16 23:01
15F：推 cutebodlol:我是知道富邦风管面试有考SAS的样子 06/16 23:01
16F：→ letibe:SAS的操作远比Matlab容易很多，一本三千多页的操作手册 06/16 23:02
17F：→ letibe:应付了很多常用的分析方法，可惜DSGE一定要靠Matlab就是了 06/16 23:03
18F：→ liton:楼上那是因为你把SAS当PC版的Excel 06/16 23:05
19F：推 kokolotl:sas强大的地方在处理庞大数据 数据不多就用其他种搂o.o 06/16 23:07
20F：推 letibe:SAS也能处理DSGE吗?我只会用Dynare辅助Matlab跑DSGE而已0rz 06/16 23:23
21F：推 saar:性质又不一样 DSGE是模拟 06/17 00:04
22F：→ saar:难得看到也是做DSGE的 这东西...该说有趣吗XD 06/17 00:07
23F：推 ksherry:如果你的模型很丑 F.O.C很多条 光解steady-state就弄死你 06/18 02:52
24F：推 saar:Blanchard-Kahn condition也是个很讨厌的问题... 06/18 15:21
25F：推 goshfju:我觉得Matlab比较好操作的说 06/18 21:35