作者toro1221 (你早已中了我的幻术)
看板Economics
标题[考试] 保险效用
时间Fri Mar 26 23:22:54 2010
来源: (例如: 97年度中山财管研究所考)
科目:个经
问题:
假设某人要出售一具风险资产，若灾害发生，资产仅卖得$10000，或然消费为C1
若灾害没发生，资产可卖得$100000，而或然消费为C2，设灾害发生或然率P=0.4
此人以或然消费为变数的预期效用含数为
U(C1,C2)=P* C1^0.5 +(1-P)* C2^0.5
假设此人有机会在公平保费政策下购买保险以降低风险，
试求在最适情况下所需支付保费为多少?
ANS：12000
我的想法:
原本未付保费期望效用为
0.4* 10000^0.5+0.6* 100000^0.5=229.7366596
付过保费後有损失也会理赔，所以有无灾害都有最终财富100000
设保费X
229.7366596=(100000-X)^0.5 X=47221.06724
请问我的想法哪里有错? 正确算法是?
恳请赐教 谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.229.163.187
1F：推 fodkastir:你求得是愿意支付的最多保费 03/27 10:31
2F：→ lovehan:这题好像是找公平保费？ @@" 03/27 12:32