作者shun28 (shun28)
看板Economics
标题[讨论] 随机漫步
时间Wed Jan 13 21:07:25 2010
大大你们好：
我想请问随机漫步模型怎样跑回归
因为模型有分为两种，一种是无截距项，一种是含截距项
请问利用eview软体怎样跑出结果？
有截距：Y(t)=a+Y(t-1)+e(t)
无截距: Y(t)=Y(t-1)+e(t)
小弟假设有资料10笔
无截距求法：第10笔资料值减第9笔资料值则可以得到e(t) 以此类推到第2笔减第一笔
有截距求法：和一般随归求法一样，只是少一笔观察值
请问这样解法对吗？
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◆ From: 220.129.116.138
1F：推 guestm:两个都可以用一般OLS求出吧 01/15 00:14