作者laurie1980 (............)
看板Economics
标题[请益]请问filter的趋势估计
时间Mon Sep 28 00:24:04 2009
想请教几个使用HPfilter的估计问题:
原式为
y_t = τ_t + c_t
T T-1
min Σ(y_t-τ_t)^2 + λΣ[(τ_(t-1)-τ_t) + (τ_t-τ_(t-1))]^2
1 2
1. 请问资料的头、尾两个端点的值是怎麽求解的?这对我们计算时有什麽影响?
比如我在算Output gap的时候，当後来有新的资料出来时，
之前所计算的Output gap好像会偏离蛮多的。
2. HPfilter 所计算的趋势，是否有点"事後诸葛"的味道?
抑或这都是在样本内配适无可避免的问题?
3. HP可否做预测?
这点最重要，可否提示一下怎麽做，或是哪里有文献，谢谢!!
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