※ 引述《heysimon (嘿~赛门)》之铭言： : 请问大家对以下几本计量经济书籍的评价 : 1.计量经济分析(上)(下), Damodar N. Gujarati着,费剑平博士译 : 2.应用时间序列计量经济学，作者：[德]赫尔穆特‧鲁克波尔（Lutkepohl，H.）马库斯‧ : 克莱茨希（Kratzig，M.） 译者：易行健 邓可斌 等 出版社：机械工业出版社 : 3.时间序列分析--总体经济与财务金融之应用, 陈旭昇着, 东华书局 : ------------------------------------------------------------------------------ : 我想要针对时间序列资料作分析研究 : 也希望学习计量经济的相关方法 : 最好书籍会辅佐实际数据例子分析与软体应用!! : 目前我偏好1. 但好像没有软体应用 : 而2 和3 分别都会辅佐软体教学(3是用eviews) : by the way,请问哪一种软体最适用时间序列分析? : eviews , matlab ,sas ...?? 和其它板上前辈一样，不太建议看翻译本，选择中文本或原文本会比较好。 若是时间序列理论与软体操作的入门，中文可考虑杨奕农的时间序列分析， 软体是使用 eviews。这本书的优点是内容写得很浅显，软体操作程序也写 的很详细，缺点是有些内容不很严谨，而且似乎有疑义(个人看法而已)，就 以初学的角度或许没关系(？)。陈旭昇老师这本也很优，不过若是自学可能 会有瓶颈，有老师上课讲解对内容会较易理解。陈老师书的内容对向量 自我回归回模型作了非常详尽的介绍，因此如果你的研究和总体经济时间序 列有关，那麽陈老师的书绝对是不可多得的好书。但若你的研究和波动 度有关，你可能会失望，老师在 GARCH 方面的内容着墨较少。 原文方面我推荐 Chris Brooks 的 Introductory Econometrics for Finance， 这本书一半内容是基础计量经济学(回归、panel data、limited dependent variable models)，一半的内容是时间序列分析。这本书非常易读，举的实例 常和财务有关，若你对财务金融有兴趣，应该会喜欢。这本书的第一版(现在可 能买不到)，在书中同时说明 eviews 和 RATS 的软体操作程序，第二版书中只 有 eviews 操作程序，将 RATS 的操作程度另外独立成一本 handbook (台湾似 乎没进这本，但用google或某动物可能可以发现...)。 推文提到的 Walter Enders 的 Applied Econometric Time Series 也是很好的 教科书，一般财金所的财务时间序列分析会用的原文书。不过，自学稍难，有老 师带会比较容易上手。Enders 有出一本 handbook 搭配教科书专门讲 RATS 的操作， 书名叫 RATS Handbook for Econometric Time Series (1996年出版)。大概是这本 书年代太久远，有些指令太繁复， Enders 近年在他的网站提供另一本 RATS Handbook 让使用他的教科书的学生可以下载。 就我的认知 matlab 和 sas 并没有很适合拿来作时间序列分析。 matlab 软体开发者没有提供很多时间序列分析的模组，必须自己去 matlab 的社群找国外老师写好的时间序列函式库下载。sas 其实一 开始用在统计分析，近年好像开始才有提供计量方面的模组使用。 因此我猜 sas 在处理经济或财务资料的计量与时序模组应该还在 未成熟阶段(个人看法而已)。 最後稍微提一下 R (或 S-Plus)，在国内外也满流行的，很多学者将 它用在计量和时间序列分析上。印象中管中闵老师的计量课是用 R (?)。 想学习 R (或 S-Plus) 在时间序列方面的应用，可参考 Zivot 的 Modelling Financial Time Series with S-Plus 或 Tsay 的 Analysis of Finanicial Time Series。这二本我觉得算是满进阶的。 我提到的教科书大多和财务时间序列有关，而时间序列分析的主题偏向经济方面 的书籍就有请其它板友补充了。 --

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