作者justbeway (way)
看板Economics
标题[请益]效用函数
时间Mon Sep 14 00:55:13 2009
假设张三对资产组合报酬(R)的效用函数为U(R)=a+bR-cR^2, a,b,c>0。
在讯息不全下，试问:
1.张三的预期效用函数为何?他是属於何种风险偏好性?
2.张三从事安排资产组合决策时，是否需要考虑偏态系数的影响?
3.何由变异性风险与投机性风险? 在张三的预期效用函数中，是否会出现这两种风险?
以上的问题，仅第1题，我不知道预期效用函数是什麽
但从谢登隆的个经有读到
u'(R) =b-2cR
u''(R)=-2c < 0, 所以张三是风险回避者。
不确定是否是这样解释。
2.和3.题都不懂意思，
偏态系数是什麽?
变异性风险和投机性风险是什麽?
请厉害的人告知答案，
也请告知答案参考来源，
感激不尽。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 125.230.186.73