作者jessie1921 (幸福呢 死了。)
看板Economics
标题Re: [请益] 跨期模型的消费者均衡一问
时间Sun Jul 26 02:13:34 2009
※ 引述《vul3ck4 (小洛)》之铭言：
: 在问问题前先说明一下代号的定义，
: 因为小弟不会打"low"(不知道正确拼法所以用音译.....)
: 所以问题将会用P来代替那个希腊字母(时间偏好率)，
: 问题:
: 在考虑时间偏好率的两期模型下，如果r(实质利率)>P，
当实质利率大於时间偏好时 可把实质利率想成借贷利率
imply:本期储蓄增加 消费减少 所以C1*<C2*
: 则U1(C1)>U2(C2)而且C1*<C2*。
: 老师有用边际效用递减来说明为何C1*会小於C2*，
: 虽然心里似乎有点雏形出来了解老师在说什麽，
: 可是还是有个疑问，
: 就是U1(C1)和U2(C2)不是边际效用吗?
: 不明白为何会说因为边际效用递减的关系，
: 所以在U1(C1)>U2(C2)的情况下C1*<C2*，
: 也就是说小弟不明白的是在整个问题中似乎没有讲到边际效用递减，
: 而老师却以边际效用递减来解释为何C1*<C2*
至於会想到边际效用递减
记得是从效用极大模型推出来的结果 U1(C1)/U2(C2)=1+r/1+P
因为 r>P 所以 U1(C1)>U2(C2)
: 不知道各位先进能否用一些容易了解的说法解释老师的意思呢?
: 在此先感谢各位热心的先进。
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