作者fairwind (应天风)
看板Economics
标题Re: [请益] 一些计量问题
时间Sat Jun 6 21:25:45 2009
※ 引述《ichibond3 (123)》之铭言：
: 1.想问一下 若资料有truncated 或是 censored的时候(尤其是被解释变数)
: 我们估计模型中的参数要用MLE而不是用OLS(简单来说以tobit为例)
: 我的想法是 因为被解释变数资料 truncated 或是 censored 的话
: 会造成 sample selection bias的问题 因为MLE具有渐进一致性的特色
: 因此若使用MLE估计较佳 其实我不知道对不对
我试着回答看看 有错请指正~~
因为当被解释变数(Y)truncated or censored到某一定值 ex:left censored to 0
它就不再是连续且无界 所以用OLS估计会有偏误
为什麽要用MLE是因为它可以考虑到Y censored to 0 及 Y>0 的情况
你拿Tobit,OLS的log-likelihood function来比较可以发现
Tobit的可以分为两部份 一部份是Y=0
另一部份是Y>0 这一部份其实和OLS的是一样的
至於sample selection bias应该是sample selection model的部份
: .....................................................................
: 2. 我在看Greene CH23 discret choice model 简单来分成
: LPM Logit Probit Tobit
: 我看书上 只有probit和tobit 模型有加入laten regression的概念
: 而LPM和LOGIT 都没有加入 我想问的是 这是巧合 正好课本没举例
: 还是说 因为LPM和LOGIT本身有一些特性 不能结合laten regression的概念
LPM没有引入latent variable的概念
Logit Probit Tobit 三者都有
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◆ From: 140.112.86.144
1F：推 ichibond3:那请问一下为什麽LPM没有引入? 123.192.150.76 06/06 23:35
2F：推 ichibond3:不再是连续且无界所以用OLS估计会有偏误 123.192.150.76 06/06 23:40
3F：→ ichibond3:可否请在详细解释一下 谢谢 123.192.150.76 06/06 23:40