作者shengail (傻瓜)
看板Economics
标题[计量] 如何比较模型的优劣?
时间Wed Jun 3 08:27:46 2009
如果说现在有两个模型
这两个唯一的差别在於 波动率方程式不一样
该如何比较这两个程式哪个比较适用这笔资料呢?
可以直接用log likelihood吗?
比较log likelihood大小 大的就比较适用
或是可以用LR test吗?
可是我看他原先定义是说 比较复杂模型跟简单模型的优劣
也就是复杂模型是由简单模型衍伸
但我的这两个波动率方程式都是属於复杂 都是从简单模型衍伸
不确定LR 是否还适用......
还是可以用什麽比较模型优劣呢??
谢谢 ^^
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1F：推 laba5566:AIC BIC?? 61.230.28.34 06/03 09:21
2F：推 soun:预测绩效192.192.105.244 06/03 12:54