作者wildfly (工作很难找捏!)
看板Economics
标题[请益] 一题研究所考题-风险
时间Thu Mar 19 14:25:52 2009
某研究所97年考题
题目如下
Consider the exponential utility function -exp(-ρc).Show that it is
increasing (u'>0) and concave (u"<0) for all c>0 as long as ρ>0,that is,
as long as that agent is risk-averse.Show that this function has constant
absolute risk aversion coefficient γA given by ρ.
这题我看了好久
在想是不是要求风险値
无奈一直不知道从何下笔
而这题後面还有延伸其他小题
1-ρ
C
2) ------- ,ρ≠1 3) ln(c)
1-ρ
恳请版上的高手能提点一下
感谢。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 124.8.129.169
1F：→ ninmit:旅狐兄已经在下篇说明了. 我想说的是: 222.72.195.121 03/19 15:27
2F：→ ninmit:如果 (2) 式的 ρ 趋近於1, 会等於 (3) 式 222.72.195.121 03/19 15:30