作者s3011 (真‧人肉Matlab)
看板Economics
标题Re: [请益] 关於计量的问题
时间Wed Feb 4 05:35:41 2009
※ 引述《ichibond3 (123)》之铭言：
: 一个AR(1)模型 Xt=B*Xt-1 + Ut
: Xt+i为 iid Ut为 white noise
: 可得到Var(Xt+Xt-1)=VarX+VarX+2BVarX <== 为什麽可以得到这个结果?
: 以上是引用 PHILIPPE JORION所写的 Value at Risk 2e 一书 P100
: 我觉得既然Xt+i为iid 那可以先把 Xt和Xt-1的变异数分别算出来 在加起来就可以了
: 不过答案不对 我不知道哪里搞错了
: 希望大家能够帮忙想一下
因为定态 所以 Var(Xt)=Var(Xt-1)
剩下就是算算covariance 但因为E(Xt)=0
所以就是算 2E(Xt*Xt-1)=2E[(B*Xt-1+Ut)*Xt-1]
就是把Xt代进去就对了
然後因为Ut和Xt-1独立 所以後面那项取期望值後=0
剩下来就是2B*E(Xt-1^2)=2BVarX
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算这种东西 你看VaR的书你就找错了
请参考time series的书例如Hamilton或者蔡瑞胸的Analysis of financial time series
就会有一狗票例子教你怎麽算这一类的问题喔
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