作者ichibond3 (123)
看板Economics
标题[请益] 关於计量的问题
时间Wed Feb 4 02:18:37 2009
一个AR(1)模型 Xt=B*Xt-1 + Ut
Xt+i为 iid Ut为 white noise
可得到Var(Xt+Xt-1)=VarX+VarX+2BVarX <== 为什麽可以得到这个结果?
以上是引用 PHILIPPE JORION所写的 Value at Risk 2e 一书 P100
我觉得既然Xt+i为iid 那可以先把 Xt和Xt-1的变异数分别算出来 在加起来就可以了
不过答案不对 我不知道哪里搞错了
希望大家能够帮忙想一下
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1F：推 s3011:X_t怎麽可能既是AR1又是iid.... 208.58.105.51 02/04 02:29
2F：→ ichibond3:抱歉 是定态与弱相依 123.192.165.75 02/04 02:37
3F：→ ichibond3:可否请S大导一下 Var(Xt+Xt-1) 123.192.165.75 02/04 02:38