补推一下 找IV你可以看J. Angrist的文章, 乃是IV经典中的经典 另外他最近也出书了 http://www.mostlyharmlesseconometrics.com/content.html 您可以参考一下 找IV难的部份其实在於满足外生性(exogeneity) 相关性(relevance)麻...其实Angrist的文章 用的几乎都是相关性很低的IV 只是他很贼 文章里面几乎不会提到 但在後续的follow-up research就会被拿出来讲 : 同时满足这两个要求的IV并不是很容易找 : 就你的例子来说 : 有人找到的IV是出生的月份，因为他们觉得出生月份会是外生的 : 但是出生月分确会影响到你的义务教育年数 : 因为都是9月入学但是有些州规定义务教育到满16岁 : 所以到满16岁生日那天他就可以选择不用去上学了 : (此篇是 Angrist and Krueger QJE, 1991 ) : 但是後来却被另外一组人用随机分配的出生资料给推翻掉 : Bound, Jaeger, and Baker (JASA, 1995) : 後来发现是因为生日和解释变数(受教育年数)的相关系很低 (F值小於2) : 所以表示IV的相关性很重要 : 我回答的好像还是很理论 : 但有两个重点就是相关性(relevance)跟外生性(exogeneity) : 至於怎麽找IV 就真的是艺术了 : 以上浅见 --

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