※ 引述《nccugo (nccugo)》之铭言： : 如果我有一串的股价 : 我想求出方程式的参数 : Yt=u+aYt-1+(误差项t) : (误差项t)given至t-1期的所有资讯~N(0,ht) : ht=0.94h(t-1)+(1-0.94)(误差项t-1)^2 : 基本上 : 我想这应该是一个GARCH模型 : 我有想过用程式写出来 : 但我不会 : 因此想说应该有现成的软体可以跑吧? : 但是我上网找也找不到 : 因此上来问问各位是否有呢? : 谢谢 : 下台一鞠躬 This looks like a trick question, not an empirical one. a is probably insignificantly different from 1, and u is insignificantly different from 0. --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 220.133.74.193