作者nccugo (nccugo)
看板Economics
标题[请益] 请问有什麽软体可以跑riskmetrics
时间Mon Dec 8 21:57:25 2008
如果我有一串的股价
我想求出方程式的参数
Yt=u+aYt-1+(误差项t)
(误差项t)given至t-1期的所有资讯~N(0,ht)
ht=0.94h(t-1)+(1-0.94)(误差项t-1)^2
基本上
我想这应该是一个GARCH模型
我有想过用程式写出来
但我不会
因此想说应该有现成的软体可以跑吧?
但是我上网找也找不到
因此上来问问各位是否有呢?
谢谢
下台一鞠躬
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║ψ ▼ ◢◣◣ ◥ ◣ ▼ 跌倒了没关系 ║
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◆ From: 140.112.230.16
1F：推 yamkiang:EViews 7.0应该可以 (误)122.118.182.248 12/08 23:39
2F：→ bcs:OX 140.112.86.139 12/08 23:56
3F：→ liton:基本上只要是计量书上很popular的方法 118.167.179.49 12/09 00:03
4F：→ liton:前几篇里面谈到几乎所有的程式几乎都有内建 118.167.179.49 12/09 00:07
5F：→ liton:就算没有内建 网路上几乎也能找到外挂 118.167.179.49 12/09 00:07