※ 引述《mcwild (星期六晚上..)》之铭言： : 当资料含有单根的时候 : 大部分都是以差分来消除单根 : 请问这样处理有沈摸问题吗?? : 如果有的话又该怎摸解解决呢?? : 烦请各位大大告知小弟 : 谢谢^^ 嗯, 我是经济学第一弱者... 首先, 该请教的是: 为什麽一定要取单根? 如果我印象没错, Sims (1980) 其实在 VAR 中不建议取单根. 这个理由呢... 请自行看 Sims (1980) 吧 (这篇写的很长, 但是很值得念) . 另外一个观点是: 假设, beta1 = 0.98, 但是, 再样本值时, beta1 hat = 0.95... 所以, 这个时候如果取单根的话... XD! 上面的观点是来自 bootstrap, 在 2005 年时我曾经听过中研院某位老师提到这个议题, 现在, 可能要麻烦您找一下了. (这个, to my knowledge, 现在应该是比较流行的方法) 至於那些变数不要取单根? 假设还是要取单根的话 (这似乎是做时间序列301的课吧? ) 我相信, 譬如说, 陈旭昇老师的新书, 或者是 Enders (2005) 都应该会说明相关的标准 方式먬 您可以参考看看. -- 顺便说一下, 我当年写的硕论根本完全没做单根检定, defense 的理由就是引用 Sims (1980) 的文章. XD! --

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