※ 引述《ichibond3 (123)》之铭言： : 一个时间序列分析的问题 : 我想问一下 同期外生(contemporaneously exogenous)的假设 : 和动态完整(dynamically complete) 是一样的吗? 不一样的 : 我使用的教科书是 woodrage 第三版 P415 : OLS is inconsistence in the presence of lagged dependent variable : and serially correlated error : 书上说这句话的是不对的 : 但是 第11章最後面的 动态完整模型的部份 有提到 : 只要是动态完整则必定没有序列相关 : 他的否逆命题是只要有序列相关 则并订不满足动态完整 : 那问题就来了 : 只要是动态完整则必定没有序列相关 他的否逆命题是 : 只要有序列相关 则并订不满足动态完整 : 是否可改为 不可以 : 只要是同期外生则必定没有序列相关 其否逆命题是 : 有序列相关 则必定不满足同期外生 同期外生不能保证没有序列相关 比如你设定一个 yt= a + b*yt-1 + c*xt + ut 的模型 同期外生要求E(yt|xt,yt-1) = a + b*yt-1 + c*xt 动态完整要求E(yt|xt,yt-1,xt-1,yt-2,xt-2,yt-2,.....)=E(yt|xt,yt-1) = a + b*yt-1+ c*xt 或者这样写 同期外生要求E(ut|xt,yt-1) = 0 动态完整要求E(ut|xt,yt-1,xt-1,yt-2,xt-2,yt-2,.....)=E(yt|xt,yt-1)=0 同期外生要求：「 误差 」 和xt,yt-1无关 动态完整要求：「 误差 」 和xt,yt-1,xt-1,yt-2,xt-2,yt-2,.....无关 可以看出动态完整是一个比较强的条件！(所以你不能从同期外生推出动态完整 ，还有後面的blabla..) 课本12章举例 如果ut 本身是一个AR(1) ut= s + d * ut-1 + et 这时候可能同期外生成立 而动态完整不成立 这时候是容许序列相关的 希望有解释到... : 可是 在第11章的summary p404中间部分 有写 : we only used TS'1' through TS'3' for consistency : TS'3' 就是同期外生的假设 : 所以 在继续往下推 有序列相关 则必定不满足同期外生 则必定是不一致 : 的OLS estimator : 我了解ch12 那部份有证明这个呈述是错误的 不过我住要是想厘清 : 那以上我的推论哪边出现错误? : 而我自己觉得应该是动态完整的意思没搞清楚 不过我也不知道他跟同期外生 : 有什麽差别 有错请指正 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 219.91.99.66 ※ 编辑: onechina 来自: 219.91.99.66 (04/09 07:41)