作者s3011 (薛丁格算子)
看板Economics
标题Re: [讨论] 念经研所前所需要的知识 (书单 非考试用)
时间Fri Mar 21 10:09:05 2008
那我就推一下计量的好了
由於市面上计量课本很多 我只介绍我喜欢的几本
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step 1: 先打好基础 有三种方向你可以考虑
方向一:Time Series Analysis by James Douglas Hamilton
这本一般性的计量方法都会介绍 加上时间序列
会那麽厚是因为他把stationary和nonstationary都写了 一般的书都是分开
如此一来你就学会基本计量+时间序列
方向二:Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data by Jeffrey M. Wooldridge
这本相映於Hamilton
读完这本你学会基本计量+cross section
(也可以选Microeconometrics: Methods and Applications
by A. Colin Cameron, Pravin K. Trivedi)
两本自选一本 端看你的需要 如果想做个体实证 请选Wooldridge想做总体念Hamilton
方向三:不针对特定资料的计量课本
1. 管中闵老师讲义 请自行上网download
2. Econometric Theory and Methods
by Russell Davidson and James G. MacKinnon (Hardcover - Oct 16, 2003)
或者这本的前身Estimation and Inference in Econometrics
by Russell Davidson and James G. MacKinnon (Hardcover - Jan 14, 1993)
Greene虽然很多人用但我觉得他只适合查公式
不过你还是可以买一下 毕竟食而无味但弃之可惜
但Greene关於OLS projection的部分写的还算不错
听说他的新版加了200页panel data 冏"
进阶阅读
Statistics and econometric models volume 1 & 2
By Gourieroux and Monfort
从高统一路写到计量
跟其他书最大不同 就是他不介绍model
比如一般的写法就是time series model拉discrete variable等等
这本书完全从方法下手 介绍MLE GMM等等之奥义 如何推导检定统计量的方法
念完这两巨册你应该会学会课本上的估计检定到底怎麽弄出来的
这本有高微基础的人比较能感受到他的好 但没修过高微应该也ok
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我跟你一起去革命
但是允许我随时可以逃走
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◆ From: 207.237.25.200
1F：推 washburn:好书和好人都值得推荐! 118.231.36.84 03/21 10:29
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5F：推 youngsam:推一下 我完全没有计量的基础 今年侥幸 218.166.144.12 03/21 16:21
6F：→ youngsam:考上台大经研~~ 218.166.144.12 03/21 16:22
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