作者greensunlife ()
看板Economics
标题[问题] 有关无风险利率 在国内该用何值作代表?
时间Wed May 23 23:34:15 2007
最近在做一些计量的东西
需要用到国内无风险利率的资料
但因为国内的国库券市场不蓬勃 所以有流动性风险的问题 不能做代表
考虑到使用定期存款的利率
但实际在找寻资料时
发现定期存款的利率
还有分机动利率 与固定利率
( ex:
http://www.bot.com.tw/DPLNRate/DPLNBody.asp )
不知道该用哪一个利率 会比较恰当
另外 附带一问
像上附连结中的
三年期的一般定期存款 的利率(不论是机动利率 或固定利率 )
是以年化的方式来表达吗
感谢 m(_ _)m
※ 编辑: greensunlife 来自: 140.112.250.104 (05/23 23:34)
1F：推 daq:CAPM??网页连不上 既然是无风险应该不能机动吧 203.70.89.54 05/24 10:59
2F：推 ninmit:我想请教一下, 您如何定义风险呢? 61.230.8.186 05/24 11:28
3F：→ ninmit:以国库券为例, 我知道您所提的流动性风险 61.230.8.186 05/24 11:28
4F：→ ninmit:的意义, 但是, 从还款角度来说, 这个是 61.230.8.186 05/24 11:29
5F：→ ninmit:国家必须要还的利息... 61.230.8.186 05/24 11:30
6F：→ ninmit:没事, 只是请教, 因为我不懂这个问题... 61.230.8.186 05/24 11:30
7F：→ ninmit:然後很好奇加上有点小兴趣... 感谢! 61.230.8.186 05/24 11:31
8F：推 greensunlife:回三楼 的确从还款的角度 国库劵是无140.112.250.104 05/24 13:12
9F：→ greensunlife:风险的 所以在国外无风险利率是以国140.112.250.104 05/24 13:13
10F：→ greensunlife:券利率作代表 但在国内 国库券市场并140.112.250.104 05/24 13:13
11F：→ greensunlife:不热络 会导致国内的国库券有流动性140.112.250.104 05/24 13:14
12F：推 greensunlife:风险 所以在国内以国库劵利率做为无140.112.250.104 05/24 13:22
13F：→ greensunlife:风险利率的代表并不适宜140.112.250.104 05/24 13:22
14F：推 julesL:看你的时间序列资料是以几年(月)作为一期阿 220.132.100.32 05/25 16:27
15F：推 greensunlife:一个月一期 共三十六期140.112.250.118 05/27 00:02
16F：推 julesL:其实如果你样强调无风险，我会比较偏好固定 220.132.100.32 05/27 02:21
17F：→ julesL:利率 220.132.100.32 05/27 02:23