作者liton (欧吉桑留学生)
看板Economics
标题Re: [请益] Fama-French理论的概要
时间Sat Mar 4 23:27:31 2006
: 被老板要求读这篇paper
: The Cross-Section of Expected Stock Returns
: Eugene F. Fama and Kenneth R. French
: 1992
: 拜托好心人告诉我
: 这篇文章大概在讲些什麽
: 读起来有个底
: 拜托了
跑实证的计量paper的内容程序大多是这样的
发现问题-->提出假设(理论)-->设计测试方法-->实际测试结果
^ |
| V ==>结论
------------发现(提出)其他可能的解释
这种跑实证的paper很难有人说到你想听的
解释的简单一点的...APT说完了
解释的深入一点....谁记得他里面跑了多少个test 然後推出怎样的结论?
其实这篇不难啊
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