作者granzi (乌木)
看板Economics
标题[问题] 请问econometrics的模拟
时间Mon Aug 8 10:20:56 2005
敝人并非经济科班
有一些问题想请教一下
请问各位在学校学到的计量经济学
关於模式(GARCH,VaR) 的模拟是用哪些软体呢？
（该不会是用C/C++/Fortran一行一行Coding吧？)
谢谢!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.120.6.165
1F：推 ninmit:RATS 或 Gauss ... 203.68.107.82 08/08
2F：→ ninmit:不过, 不清楚您的 VaR 是风险值模型还是 203.68.107.82 08/08
3F：→ ninmit:自我回归向量模型??? 203.68.107.82 08/08
4F：→ ninmit:因为, 自我回归向量模型也是 VAR, 不过 203.68.107.82 08/08
5F：→ ninmit:中间的 A 是大写 A ...... 203.68.107.82 08/08
6F：→ ninmit: (Vector AutoRegressive model...) 203.68.107.82 08/08
7F：推 ninmit:不过, 强者我同学有尝试用 C 写过唷... XD 203.68.107.82 08/08
8F：推 Majestic:真的是太强了! @@ 61.229.108.34 08/08