作者sma1033 (死马)
看板DigiCurrency
标题Re: [闲聊] 回测期间设定应该多长？
时间Tue Oct 10 18:10:05 2023
价格的跨度对你来说如果是问题的话，我猜你没对价格做normalization
时间跨度的的问题，你应该要做的是跨多区段的WFA
假定金融市场为LTI system想一套标准从头用到尾是危险的
还有一点，关键不在选那个时间\价格跨度有效，而是那个有效就选那个
至於怎判断有效性，请多读一点资料科学的书
推荐这本：Advances in Financial Machine Learning
※ 引述《FA88124 (超弩级☆肥宅)》之铭言：
: 最近在做策略回测
: 数位货币的价格变化
: 跟传统股票差异蛮大的
: 以ETH为例从2019年至今
: 价格的跨度其实就不小
: 从数百～好几千 到现在稳定一千多
: 如果是股票指数期货的话
: 可以算一点多少钱
: 然後点数高低的差距也
: 不会像上述ETH价格差异那麽大
: 那麽开发策略时
: 应该看多长的时间跨度比较好？
: 2022-2023年有效的策略
: 往前经历2019-2020期间or5月大崩
: 可能最後结果就不同
: 从严谨的角度上来说
: 可以考虑资料的结构性变化
: 但从实务上来说
: 会回测多久的期间来认定策略有效呢？
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※ 编辑: sma1033 (49.225.113.182 纽西兰), 10/10/2023 18:13:28
1F：推 domago: 帮我翻译一下 10/10 18:18
2F：推 kakar0to: 请问有人愿意卖这本书吗 新书好贵 10/13 19:33
3F：推 sdtty: 时间跨度本质一样是overfit , 明朝的剑不能斩清朝的官 10/13 19:45