作者paddyzb (Leeptpt)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 合约的价格是如何维持与现货锚定的
时间Tue May 17 14:18:30 2022
如题，
虽然资金费率可以给到某一方压力，
但是8小时才结算一次应该不足以保证合约价格与现货锚定吧？
请问当中是否还有其他机制呢？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.24.64.190 (台湾)
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1F：推 macang: 对冲套利啊..05/17 14:23
2F：推 marunaru: 费率套利+标记价格05/17 14:28
3F：推 greg7575: 锚定就有人在对冲，不然不会锚定05/17 14:33
4F：推 leofu100: 套利…05/17 20:29
这逻辑反了吧？是要先能保证两者价格锚定，才能吸引套利者啊
※ 编辑: paddyzb (114.24.64.190 台湾), 05/17/2022 23:59:28
5F：推 ECZEMA: 你不懂赚 但一堆套利仔与量化交易机器人懂赚05/18 03:54
高频交易滑价可能让你什麽都没赚到，资金费率8小时才影响市场一次
6F：推 tucson: 请问什麽是锚定？05/18 09:36
※ 编辑: paddyzb (114.24.64.190 台湾), 05/18/2022 11:09:27
※ 编辑: paddyzb (114.24.64.190 台湾), 05/18/2022 11:09:58
※ 编辑: paddyzb (114.24.64.190 台湾), 05/18/2022 11:12:11
※ 编辑: paddyzb (114.24.64.190 台湾), 05/18/2022 11:40:31
7F：推 holymars: 大多数没有锚定吧 通常会有一个微小的期现差 05/18 14:37
8F：→ holymars: 如果你要问的是「为什麽期现差不会扩大到比方说3%或5%」 05/18 14:38
9F：→ holymars: 答案就是资金费率的计算公式 价差大资金费率也高 套利空 05/18 14:38
10F：→ holymars: 间就很巨大 所以很难长期维持3%以上的期现差 05/18 14:39