作者kme6833291 (Zed)
看板DigiCurrency
标题[行情] 中性策略求推荐
时间Mon Apr 18 16:06:56 2022
最近因为今年会有大幅的升息与缩表
市场上基本上处在一个相对冷清的市场
想抄底又怕跌，等着又怕涨
最近把比较多的资金丢入最近很夯的中性策略
这是U本位策略，所以计算上建议大家以U计算比较方便
中性策略是一种相对稳定的投资策略
买入资产同时做多与做空，让你的财产价值几乎稳定
比起传统绝对稳定USD策略的(例如ANCHOR或是单币丢CEFI)
会有相对损失一点的风险，毕竟同时做多做空数字不可能一样
然後去赚取DEFI的挖矿奖励
承受一点风险的代价就是有很好的报酬
anchor 20%就是稳定币的标竿了，虽然5月要调降了
一些中性可以到30~40%甚至以上
原理非常像期限套利，不过期限套利的资金利用率相对低
因为现货多方那边只是放着不会生钱
只有合约空方会生钱而且还有负费率的风险
但是中性策略是资金全都在跑收益，利用率高很多
相对完整的报告在羊驼农场的报告有非常详尽解释
并且还附上一年实例让你参考
即使你英文不好我也强烈推荐完整看完并且理解
https://docs.alpacafinance.org/automated-vault/automated-vaults
目前我看到的是三个
1.BSC羊驼协议的BNB-USDT的农场,有3倍杠杆与8倍
3倍APY约30%,8倍APY约80%
推出不到一个月，很夯很夯很夯
夯到你想投都没得投，刚开几个小时就没了
并且报告中有非常多的例子，即使你在去年510前糕点投入
到今天能有将近100%的APY
期间最大回撤是14%
8倍池也是我目前最想投的，但是稳定币年化80%谁不想投呢?
2.aperture.finance
这是TERRA链上的，资金利用的地方相对复杂
有YT介绍
https://youtu.be/YXT_6vtiSRo
同时赚anchor mirror还有SWAP的收益
合约会自动平衡仓位，而且支援美股资产，波动性较小
暴涨暴跌的情形比虚拟货币好多了
缺点是起头额是2000USD，mirror的锁仓要14天才会开始
会收表现费10%
只不过还好中性策略都是偏长期的
官方也说以後要是推出公共池的话就可以丢小额
已预设杠杆的话要5分钟内暴跌暴涨80%才会发生被清算，
即使当初疫情大融断时候也没发生过
3.francium
这是SOLANA链上的，好处是网路手续费很低!
存个100元台币当作油钱可以玩很久
这个可以开伪中性策略，设定好最大回撤之後就可以让他跑(预设10%)
安全范围很广，币要将近涨跌50%才会自动关单
币种支援比较多，风险相对高，但是也有报酬高伴随
另外它里面有ETH的自动平衡池子
虽然APY大约18%，但是USDC能够18%已经很美丽了
毕竟有些人不相信UST算稳
如果想要放一部分资金走USDC稳定可以考虑一下
毕竟ANCHOR 下个月就要降利率了
好了讨论到这边还是想请大家提供一下那里有DEFI平台有在玩中性策略的
想要多个网路平衡一下风险
bitcoincash:zqz5ase3546pq5dm9c0u3lvq8v5rps6e0gnhtkqm0j
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.137.27.168 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1650269219.A.AA9.html
1F：→ bigstudent: francium不是自动的吧？ 04/18 16:16
他有一个eth自动池，其他都是手动中性
2F：推 john371911: 分享推。 04/18 16:20
3F：→ john371911: 虽然你副标怪怪的。 04/18 16:21
4F：推 MACD: 羊驼有限量？ 04/18 16:21
有限量喔，两个8倍池都秒杀
5F：推 lnonai: 现在波动率这麽大做中性策略就等多空双巴 04/18 17:18
这是严重逻辑错误喔，中性策略反而怕单边行情
像现在反而是横盘时机，币大涨或大跌50%才损失10%
中性就是要开在中间点才有最大收益
若照你的理论在波动性更大的牛市，今天开中性可能明天就大涨大跌50%
直接回撤10%出场下台一鞠躬
不然真的很想听听大大的高见，这个时候要开甚麽网格?
投资是多方面，不是全买现货或是全开网格或是全丢LP池
手上建议有一定舱位处在U本位稳定赚一直都是市场热门的项目
不然之前CRO改个利率不会有那麽多人靠北
现在就是涨不上去跌也不会一天血洗，横盘有横盘的策略
羊驼的报告可以看一下，即使在历史高点开仓隔天遇到51大洗
到今天也有100%的回报
ANCHOR一年20%就吸引不知道多少人投钱，
这个策略回报风险控管後我认为十分合理
6F：推 kf0916: 推楼上 04/18 18:54
7F：推 s31364663: 推好人分享 04/18 19:53
※ 编辑: kme6833291 (220.137.27.168 台湾), 04/18/2022 20:05:35
※ 编辑: kme6833291 (220.137.27.168 台湾), 04/18/2022 20:14:48
8F：推 costello: 优秀 04/18 20:32
9F：→ bigstudent: ETH那个只是帮你建中性而已吧?应该不是auto rebalance 04/18 20:50
10F：推 lnonai: 波动性大不等於大牛市啊兄弟，少碰自己不懂的东西XD 04/18 21:17
兄弟你可回文讨论这个策略於现实不可行之处可能会比较好一点
羊驼协议因为开启了一点点中性策略池就让羊驼币收益大幅增加
这个月币价已经涨了50%，一开新池直接秒杀
他提供的报告也有很多实际数据可以参考
我说明了钱从哪赚、风险与收益，剩下的就是看个人了
毕竟纯买btc也是有风险可以写的
※ 编辑: kme6833291 (220.137.17.168 台湾), 04/18/2022 21:27:12
11F：推 ECZEMA: Liquid Driver, Tarot, Impermax, Dopex... 这类各链都有 04/18 21:28
12F：→ ECZEMA: 画图纵轴无常损失 横轴两资产比例 会像拱桥 低倍较不敏感 04/18 21:32
13F：→ ECZEMA: 於涨跌 平原较长 高倍的话平原缩短 等於两边曝险变大 04/18 21:33
14F：推 ECZEMA: 类似选择权的 short strangle 是很常见的避险策略 04/18 21:36
15F：推 lnonai: 楼上正解 short strangle就是作空波动率 04/18 22:33
16F：推 blackway0226: 感谢分享 长知识 04/19 00:28
17F：→ a5150219: 中性虽然抗涨抗跌，但不抗震荡？一旦震荡就会自动平衡， 04/19 01:19
18F：→ a5150219: 损失手续费 04/19 01:19
目前有自动平衡的是APERTURE有手续费
FRANCIUM没有手续费问题，跑到你设的回撤就关单
19F：推 deltasxxk: 一讲选择权就突然都懂了，看来我还不够背币xd 04/19 01:30
20F：推 j835111: 只要农场收益够多就能抵过rebalance 的磨耗了，大涨大跌 04/19 08:45
21F：→ j835111: 不是问题，羊驼开池的第一天我就开始挖了，PnL持续上涨 04/19 08:45
天选之人，8倍池已经涨3%了，稳定币收益这样很强
22F：推 sunpedro0202: Tulip 也可以，但 Francium UI 做得比较好 04/19 09:00
23F：推 shorty696820: 推好人分享 04/19 09:20
24F：推 MACD: 中性在震荡盘IL小，利息会冲掉IL 04/19 09:22
25F：→ MACD: 遇到短时间大涨或是大跌IL会吃掉利息，这是主要风险 04/19 09:22
26F：→ MACD: 我大概算了一下BNB-USDT8x，没利息补贴下，BNB跌倒剩1/4就 04/19 09:22
27F：→ MACD: 掰了。 04/19 09:22
28F：→ MACD: 当然加上利息可以撑久一点，结论是震荡越久越好，利息赚的 04/19 09:22
29F：→ MACD: 越多。 04/19 09:22
这就是bnb好处，理论上bnb算是很大很大的币了，波动性少很多
瞬间跌到4分之1在中性政策才损失20%，
各位可以想想bnb跌到100美金会发生甚麽事情
30F：推 j835111: 奇怪找了tulip跟impermax都没看到有中性池，只是单纯的杠 04/19 09:55
31F：→ j835111: 杆农场而已啊？ 04/19 09:55
32F：推 kowkow: Aperture Finance我觉得满不错的，按照他的策略几乎是没有 04/19 11:30
33F：→ kowkow: 可能被清算，最大的风险反而我是担心UST脱钩就是了.. 04/19 11:30
这就是跟所有跟ust挂钩的问题了，只不过他算是算稳中储备最大的
※ 编辑: kme6833291 (220.137.27.168 台湾), 04/19/2022 19:08:47
34F：推 fox875566: 羊驼中性池现在还可以挖吗，他一般池也做的不错欸，会 04/19 19:24
35F：→ fox875566: 帮你做各情况收益 04/19 19:24
36F：推 Delisaac: 你没搞懂，中性策略假如连续好几天来个稍微大一点的单 04/20 07:41
37F：→ Delisaac: 日波动真的就多空双巴了，单边行情假如是慢慢涨慢慢跌 04/20 07:41
38F：→ Delisaac: 反而没事，不信你就自己丢钱进去试试吧 04/20 07:41
39F：推 Delisaac: 然後其实他跟short strangle/straddle还是不太一样，但 04/20 07:45
40F：→ Delisaac: 老话一句，你丢钱进去就知道了 04/20 07:45
41F：→ lnonai: 没办法，要拯救韭菜被宣判逻辑死去的我也说不了什麽XD 04/20 16:31
42F：推 GooseLover: 还不错，不过short strangle不等於就是Delta Neutral 04/21 11:30
※ 编辑: kme6833291 (220.137.17.97 台湾), 01/10/2023 18:42:42
※ 编辑: kme6833291 (1.171.165.225 台湾), 10/17/2024 22:23:42