假如我有1000美金 买入ETH 拿到BSC上的Venus抵押 贷一半出来500美金 再拿去币安永续合约做空(2x杠杆) 吃资金费率 这样是不是比传统的期现套利还好? 如果传统期现套利 我现货等值1000美金 避免合约爆仓 至少拿500美金做保证金 那这样我必须拿1500美金出来 但是透过defi拿现货去抵押 代表我只要1000美金就可以完成 而且币安永续合约资金费率3年都是正 https://i.imgur.com/mxLg0tH.png 拿到的资金费率付贷款利息还有10%-15%利润 另外venus抵押贷款还有xvs拿 所以 状况1 ETH价格上涨到币安仓位爆掉 代表VENUS抵押价值上升50%(实际上爆仓价会高一点 因为中间我有吃到资金费率) 我将VENUS那边ETH赎回(扣掉贷款+利息的钱)拿回ETH 我可能需要准备另外500多美金赎回VENUS的ETH 赎回ETH的价值-额外准备500美金=获利或亏损 状况二 这可能会比较惨 ETH价格下跌到VENUS抵押价值剩余600美金(实际上可能要在更高的金额就要还款因为有 利息) 必须赶快将币安空仓平掉还款 因为VENUS ETH抵押比率60% 代表原本1000美金ETH价值不能低於600美金 而且也不能放到清算 不然会被扣10%清算费 这时虽然空仓那边获利 400美金 假如资金费率在价格下跌情况变负的 我就要付资金费率+还款利息 如果VENUS不小心清算了 空仓最少可以拿回约900美金 损失10% 状况三 最糟状况 VENUS预言机或智能合约异常 或者币安直接向上插针 导致其中一方直接清算、爆仓、被锁、被盗 损失50%以上 但发生机率不高 综上 如果扛的住状况三 这样策略是可行吗 有没有其他地方是没有考虑到? --

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