※ 引述《moris1102 (moris)》之铭言： : 小弟最近看了一阵子的期货与选择权的介绍书,对於基本概念有大概基础的认识 : 但是假设自己想买期货的时候,却又有些迟疑的地方 ,书本也没实例= =,希望可以有人给 : 予指导,谢谢^^ : 台指期 资料日期： 2006/12/22 : 名称 时间 成交价 买进 卖出 涨跌 总量 基差 昨收 开盘 : 台指期01 : 13:45:21 7692 7690 7692 △50 30690 -39.53 7642 7636 : 台指期02 : 13:45:21 7690 7688 7690 △51 200 -37.53 7639 7642 : 台指期03 : 13:36:06 7691 7671 7692 △59 32 -38.53 7632 7658 : 台指期06 : 10:51:07 7655 7664 7709 △13 5 -2.53 7642 7655 : 台指期09 : 12:08:04 7495 7494 7506 △25 6 +157.47 7470 7474 : 上面的数值是从yahoo来的实际数值,以大台指为例 : Q1 :为何同样时间,台指期还会有12的差别? 台指期03 06 09 时间不同他们有何差别? 12的差别?? 看不懂！ 台指期03 06 09 是不同月份的契约 根据台指期合约规定： "自交易当月起连续二个月份，另加上三、六、九、十二月中三个接续季月， 总共五个月份的契约在市场交易" : Q2:假设我现在实际要去操作期货买卖,我的投资金额为20万,以台指期01为例,看好他会上 : 涨,可买进两口台指,保证金为18万?(一口台指期保证金为9万,所以两口就是18万),其 : 成交价为7692 : 假设过几天後,如期上涨300点到达7992 ,所赚钱=300点x200x2口=12万 ,报酬率就是 : 12/18x100%=67 % : 假设过几天後,下跌500点到达7192,所赔钱=20万 , 报酬率就是 -111% : (忽略掉期货商的magin call) : 所以我们说他是个高度风险的投资,上述以实际例子做的假设理论,有任何不妥的地方 : 吗? 我不是专家,应该无权置喙是不是 但是实际操作心得是真的很高风险的 : Q3:上表中何谓总量?他对我们期货投资者有影响吗? : 总量越大越好?或是越小越好? 基本上是总量越大越好啦,才不会有流通性风险 白话一点就是要买买的到,要卖卖的掉 : Q4:上表中,我们知道基差=现货与期货的价格差 : 为何上表中台指基差或由负基差转正基差,而有变大的现象? : 基差越大越好?或是越小越好? 我仅能说基差能代表趋势的变化, 实际利用上还是要小心( 哈！就是我不会用他啦！） 基差越大代表有套利空间 好不好？看你的操作法吧！ 大户套利手法很纯熟,应该很爱吧！ 散户很少有办法套利,应该很恨吧！ : Q5 :上例中,如期上涨300点到达7992,”实际拿到的利润”=12万,会受到基差的影响吗? 不会！ : Q6: 要买台指,是不是就去任何期货业(例如国泰期货股份有限公司等,我随意举例, : 不是打广告= =)就可以下单? : 谢谢你看完很长的题目,小弟永远虚心受教,谢谢 应该是有交易台指的期货业就可以下单 像我开国外户,就不能下台指单 你的题目很长,通常乡民不看 我是刚好有兴趣 :) 还有PTT 有Option 版,你的题目他们很爱 我逛本版很少有期货跟选择权的讨论 --

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